Formeln

Mit Formeln können Sie benutzerdefinierte berechnete Datenreihen aus Chart-Metriken erstellen. Kombinieren, transformieren und analysieren Sie Metriken mithilfe arithmetischer Operatoren und integrierter Funktionen.

Eine Formel hinzufügen

1. Öffnen Sie einen Chart im Bearbeitungsmodus
2. Klicken Sie auf die Schaltfläche + Hinzufügen und wählen Sie dann Formel hinzufügen
3. Geben Sie eine Bezeichnung ein (z. B. „7-Tage-SMA des Preises“)
4. Geben Sie einen Ausdruck ein (z. B. sma(m1, 7))
5. Klicken Sie auf Formel hinzufügen

Das Formelergebnis erscheint als neue Datenreihe im Chart mit eigener Farbe und eigenem Stil.

Syntax

Metrik- und Formelverweise

• m1, m2, … verweisen anhand der Position auf Chart-Metriken (erste Metrik = m1)
• f1, f2, … verweisen anhand der Position auf vorhergehende Formeln (erste Formel = f1)

Formeln werden der Reihe nach ausgewertet, sodass f2 auf f1 verweisen kann, aber nicht umgekehrt.

Arithmetische Operatoren

Standardoperatoren mit üblicher Rangfolge (* und / vor + und -):

m1 + m2          # Addition
m1 - m2          # Subtraction
m1 * m2          # Multiplication
m1 / m2          # Division (returns null if divisor is 0)
(m1 + m2) * m3   # Parentheses for grouping

Zahlen und horizontale Linien

In Ausdrücken können konstante Werte verwendet werden. Eine eigenständige Zahl zeichnet eine horizontale Linie bei diesem Wert:

42000            # Horizontal line at 42,000
m1 * 100         # Scale a metric
m1 / 1000000     # Convert to millions
0.5              # Horizontal line at 0.5 (useful as threshold)

Funktionen

Gleitende Durchschnitte & rollierende Statistiken

Funktion	Syntax	Beschreibung
sma	sma(series, period)	Einfacher gleitender Durchschnitt — arithmetisches Mittel über die letzten N Datenpunkte
ema	ema(series, period)	Exponentieller gleitender Durchschnitt — EMA_t = value_t × k + EMA_(t-1) × (1 - k), wobei k = 2 / (period + 1). Gewichtet jüngere Werte stärker
median	median(series, period)	Rollierender Median (mittlerer Wert) über N Perioden
sum	sum(series, period)	Rollierende Summe über die letzten N Perioden
std	std(series, period)	Rollierende Standardabweichung über N Perioden

Kumulative Funktionen

Funktionen mit expandierendem Fenster, die alle Daten vom Beginn bis zu jedem Punkt verwenden:

Funktion	Syntax	Beschreibung
cumsum	cumsum(series)	Expandierende kumulative Summe ab Datenbeginn
cummean	cummean(series)	Expandierender kumulativer Mittelwert ab Datenbeginn
cummedian	cummedian(series)	Expandierender kumulativer Median ab Datenbeginn
cumstd	cumstd(series)	Expandierende kumulative Standardabweichung ab Datenbeginn
cummax	cummax(series)	Kumulatives Allzeithoch bis zu jedem Punkt
cummin	cummin(series)	Kumulatives Allzeittief bis zu jedem Punkt

Änderungsfunktionen

Funktion	Syntax	Beschreibung
percent_change	percent_change(series, period)	Prozentuale Änderung über N Perioden. Werte werden als Dezimalzahlen zurückgegeben (z. B. 0,20 = +20 % Wachstum)
diff	diff(series, period)	Absolute Wertänderung über N Perioden: value_t - value_(t-N)

Mathematische Funktionen

Funktion	Syntax	Beschreibung
abs	abs(series)	Absolutwert aller Datenpunkte
pow	pow(series, n)	Alle Datenpunkte mit der Potenz n potenzieren
log	log(series)	Logarithmus zur Basis 10 (gibt null für nicht-positive Werte zurück)
round	round(series, digits)	Werte auf N Dezimalstellen runden
max	max(a, b, ...)	Punktweises Maximum — gibt an jedem Datenpunkt den höchsten Wert unter allen Argumenten zurück. Argumente können Datenreihen oder Konstanten sein, z. B. max(m1, m2, 0)
min	min(a, b, ...)	Punktweises Minimum — gibt an jedem Datenpunkt den niedrigsten Wert unter allen Argumenten zurück. Argumente können Datenreihen oder Konstanten sein, z. B. min(m1, m2, 100)

Technische Indikatoren

Funktion	Syntax	Beschreibung
rsi	rsi(series, period)	Relative-Stärke-Index (0–100) mit Wilders Glättungsmethode über N Perioden
corr	corr(series1, series2, period)	Pearson-Korrelationskoeffizient zwischen zwei Datenreihen über ein rollierendes Fenster von N Perioden. Gibt Werte von -1 (invers) bis +1 (perfekt korreliert) zurück
drawdown	drawdown(series)	Relativer Drawdown vom Allzeithoch. Gibt negative Dezimalzahlen zurück (z. B. -0,30 = 30 % unter dem ATH)

Risiko & Rendite

Funktion	Syntax	Beschreibung
mean_return	mean_return(series, period)	Annualisierte rollierende Durchschnittsrendite über N Perioden (basierend auf täglichen logarithmischen Renditen × 365)
realized_vol	realized_vol(series, period)	Annualisierte realisierte Volatilität über N Perioden (Standardabweichung der täglichen logarithmischen Renditen × √365)
sharpe_ratio_arithmetic	sharpe_ratio_arithmetic(series, period)	Annualisierte Sharpe-Ratio mit dem arithmetischen Mittel der Renditen über N Perioden
sharpe_ratio_geometric	sharpe_ratio_geometric(series, period)	Annualisierte Sharpe-Ratio mit dem geometrischen Mittel der Renditen über N Perioden

Bearbeitung von Datenreihen

Funktion	Syntax	Beschreibung
shift	shift(series, period)	Verschiebt die Datenreihe um N Perioden nach rechts. Eine positive Periode zeigt vergangene Werte an der aktuellen Position (d. h. jeder Datenpunkt zeigt den Wert von N Perioden zuvor). Eine negative Periode verschiebt nach links (zeigt zukünftige Werte)
if	if(a, "op", b, then, else)	Bedingung: wertet an jedem Datenpunkt den Vergleich a op b aus, gibt then zurück, wenn wahr, andernfalls else. Das Argument op ist ein Vergleichsoperator, der als Zeichenkette in Anführungszeichen übergeben wird: "=", "!=", ">", ">=", "<", "<="

Beispiele

Gleitende Durchschnitte

sma(m1, 7)           # 7-day simple moving average of first metric
sma(m1, 30)          # 30-day SMA
ema(m1, 21)          # 21-day exponential moving average
median(m1, 14)       # 14-day rolling median

Erkennung von SMA-Kreuzungen

f1: sma(m1, 7)       # Short-term SMA
f2: sma(m1, 30)      # Long-term SMA
f3: f1 - f2          # Difference (positive = short above long)

Verhältnisanalyse

m1 / m2              # Ratio between two metrics

Drawdown vom Allzeithoch

drawdown(m1)         # Drawdown as negative decimal (-0.30 = 30% below ATH)

Bollinger-Bänder

f1: sma(m1, 20)                   # Middle band
f2: f1 + 2 * std(m1, 20)         # Upper band (+2 standard deviations)
f3: f1 - 2 * std(m1, 20)         # Lower band (-2 standard deviations)

Veränderung von Periode zu Periode

percent_change(m1, 7)    # 7-day percentage change (decimal)
diff(m1, 30)             # 30-day absolute change

RSI

rsi(m1, 14)              # 14-period RSI
30                       # Oversold threshold line
70                       # Overbought threshold line

Werte begrenzen

max(m1, 0)               # Floor at zero (remove negative values)
min(m1, 100)             # Cap at 100
max(m1, m2)              # Higher of two metrics at each point

Korrelation

corr(m1, m2, 30)         # 30-day rolling correlation between two metrics

Volatilität & Risiko

realized_vol(m1, 30)                  # 30-day annualized volatility
sharpe_ratio_arithmetic(m1, 90)       # 90-day annualized Sharpe ratio

Gestaltung

Klicken Sie nach dem Hinzufügen einer Formel in der Legende (im Bearbeitungsmodus) darauf, um Folgendes zu konfigurieren:

• Chart-Stil: Linie, Fläche oder Balken
• Farbe: Auswahl aus Voreinstellungen oder benutzerdefiniert
• Y-Achse: Beliebiger Achse zuweisen
• Linienbreite und Fülldeckkraft
• Sichtbarkeit: Umschalter zum Ein-/Ausblenden

Persistenz

Formeln werden mit der Chart-Konfiguration gespeichert. Wenn Sie einen Chart unter „Meine Charts“ speichern, bleiben alle Formeln erhalten und werden beim erneuten Laden des Charts wiederhergestellt.

Export

Formelwerte werden in CSV- und JSON-Exporte einbezogen. Jede Formelspalte verwendet die Formelbezeichnung als Überschrift.