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VIX 변동성 지수

CBOE 변동성 지수 (포인트, 일간)

속성값
카테고리매크로
단위pts
해상도1d
자산MACRO
등급베이직
API 엔드포인트GET /v1/macro/markets
필드vix

개요​

CBOE 변동성 지수(VIX)로, S&P 500 지수 옵션에 내재된 30일 선행 S&P 500 변동성에 대한 시장 기대치를 측정합니다. 일간 포인트 값입니다. 주식 조정 동안 급등하기 때문에 흔히 "공포 지수"로 알려져 있습니다.

해석​

  • 낮은 VIX(<15): 안일함 체제로, 종종 장기간의 위험선호 랠리와 연관됩니다.
  • 중간 범위 VIX(15~25): 정상적 거래 체제.
  • 높은 VIX(>30): 스트레스 체제로, 종종 BTC 조정 및 광범위한 교차자산 위험회피 사건과 동반됩니다.
  • 40을 상회하는 지속적 급등은 드물며 역사적으로 주요 주식 바닥 — 때로는 BTC 바닥 — 을 표시해 왔습니다.

활용 사례​

  • BTC 교차자산 분석을 위한 미국 주식시장 스트레스에 대한 가장 깔끔한 단일 지표로 활용.
  • macro_hy_credit_spread와 결합하여 복합 금융 스트레스 지표를 구축.
  • 스트레스가 가라앉으면 위험선호 순환에 대한 역발상 신호로 VIX 급등을 주시.

API 사용​

curl -H "Authorization: Bearer YOUR_API_KEY" \
  "https://api.blocklens.co/v1/macro/markets?start_date=2024-01-01&end_date=2024-12-31&limit=365"

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