VIX Volatilitätsindex
CBOE Volatility Index (Punkte, täglich)
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Kategorie | Makro |
| Einheit | pts |
| Auflösung | 1d |
| Assets | MACRO |
| Tarif | Basic |
| API-Endpunkt | GET /v1/macro/markets |
| Feld | vix |
Überblick
CBOE Volatility Index (VIX), der die Markterwartung der 30-tägigen Vorwärtsvolatilität des S&P 500 misst, die durch S&P-500-Indexoptionen impliziert wird. Tägliche Werte in Punkten. Allgemein als „Angstbarometer“ bekannt, da er während Aktienkursrückgängen in die Höhe schnellt.
Interpretation
- Niedriger VIX (<15): Sorglosigkeitsregime, oft verbunden mit ausgedehnten Risk-on-Rallyes.
- Mittlerer VIX (15–25): normales Handelsregime.
- Hoher VIX (>30): Stressregime, fällt oft mit BTC-Kursrückgängen und breiten assetübergreifenden Risk-off-Ereignissen zusammen.
- Anhaltende Spitzen über 40 sind selten und haben historisch wichtige Aktientiefs markiert — und manchmal auch BTC-Tiefs.
Anwendungsfälle
- Nutzen Sie es als saubersten einzelnen Indikator für Stress am US-Aktienmarkt für die assetübergreifende BTC-Analyse.
- Kombinieren Sie es mit
macro_hy_credit_spread, um einen zusammengesetzten Indikator für finanziellen Stress zu erstellen. - Achten Sie auf VIX-Spitzen als konträre Signale für Risk-on-Rotationen, sobald der Stress nachlässt.
API-Nutzung
curl -H "Authorization: Bearer YOUR_API_KEY" \
"https://api.blocklens.co/v1/macro/markets?start_date=2024-01-01&end_date=2024-12-31&limit=365"
Verwandte Metriken
- SPDR S&P 500 ETF (SPY) — Schlusskurs des S&P-500-ETF ($, täglich)
- HY Kreditspread (OAS) — Optionsbereinigter Spread des ICE BofA US High Yield Index (%, täglich)
- 10J-2J Renditespread — Renditespread 10 Jahre minus 2 Jahre (%, Rezessionsindikator)
- US-Dollar-Index (DXY) — ICE US Dollar Index DX-Y.NYB (Punkte, täglich)