13-Wochen T-Bill-Rendite (CBOE)
CBOE-Rendite 13-wöchiger US-Schatzwechsel ^IRX (%, täglich)
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Kategorie | Makro |
| Einheit | % |
| Auflösung | 1d |
| Assets | MACRO |
| Tarif | Basic |
| API-Endpunkt | GET /v1/macro/rates |
| Feld | irx_yield |
Überblick
Rendite 13-wöchiger (3-monatiger) US-Schatzwechsel, wie sie an der CBOE unter dem Ticker ^IRX notiert wird. Eine Benchmark für das kurze Ende der risikofreien US-Kurve und der am ehesten marktbasierte Stellvertreter für den Leitzins der Federal Reserve.
Interpretation
- Die Rendite des 13-Wochen-Wechsels bildet den effektiven Federal-Funds-Satz eng ab, mit kleinen Abweichungen während Quartalsenden oder Phasen von Reservestress.
- Scharfe Bewegungen nehmen Fed-Zinsentscheidungen oft vorweg, bevor sie offiziell verkündet werden.
- Eine anhaltende Lücke gegenüber
macro_fed_funds_ratekann auf Verwerfungen am Geldmarkt oder Ungleichgewichte beim Angebot an Staatsanleihen hindeuten.
Anwendungsfälle
- Nutzen Sie es als marktbasiertes Echtzeitmaß für die geldpolitische Ausrichtung der USA.
- Vergleichen Sie es mit
macro_ust_2y, um den marktimplizierten geldpolitischen Pfad über die nächsten 24 Monate herauszufiltern — ein nützlicher Regimeindikator für BTC-Risk-on/Risk-off-Zyklen. - Kombinieren Sie es mit
macro_reverse_repo, um die Liquiditätsbedingungen am kurzen Ende zu überwachen.
API-Nutzung
curl -H "Authorization: Bearer YOUR_API_KEY" \
"https://api.blocklens.co/v1/macro/rates?start_date=2024-01-01&end_date=2024-12-31&limit=365"
Verwandte Metriken
- Fed Leitzins — US-Leitzins-Obergrenze (Federal Funds, %, täglich)
- 2-jährige Treasury-Rendite — Rendite 2-jähriger US-Staatsanleihen mit konstanter Laufzeit (%, täglich)
- 10J-3M Renditespread — Renditespread 10 Jahre minus 3 Monate (%, Rezessionsindikator)
- 13-Wochen T-Bill-Rendite (CBOE) — CBOE-Rendite 13-wöchiger US-Schatzwechsel ^IRX (%, täglich)