13週Tビル利回り (CBOE)
CBOE 13週間財務省短期証券利回り ^IRX（%、日次）
| 項目 | 値 |
|---|---|
| カテゴリ | マクロ |
| 単位 | % |
| 解像度 | 1d |
| 資産 | MACRO |
| プラン | Basic |
| APIエンドポイント | GET /v1/macro/rates |
| フィールド | irx_yield |
概要
CBOEでティッカー ^IRX として気配が示される、13週間（3か月）米国財務省短期証券の利回り。米国リスクフリーカーブのショートエンドのベンチマークであり、FRBの政策金利に最も近い市場価格付けのプロキシです。
解釈
- 13週間証券利回りは、四半期末や準備預金ストレスの局面における小さな乖離を除き、実効FF金利に密接に連動します。
- 急激な動きは、しばしば公式発表に先立ってFRBの金利決定を先取りします。
macro_fed_funds_rateに対する持続的なギャップは、短期金融市場の混乱や財務省の供給不均衡を示唆することがあります。
ユースケース
- 米国金融政策スタンスのリアルタイムな市場織り込みの指標として使用します。
macro_ust_2yと比較し、今後24か月にわたる市場の織り込む政策パスを抽出します — BTCのリスクオン／リスクオフ・サイクルに有用なレジーム指標です。macro_reverse_repoと併用して、ショートエンドの流動性状況を監視します。
APIの利用
curl -H "Authorization: Bearer YOUR_API_KEY" \
"https://api.blocklens.co/v1/macro/rates?start_date=2024-01-01&end_date=2024-12-31&limit=365"
関連指標
- Fed政策金利 — 米国フェデラルファンド誘導目標金利の上限（%、日次）
- 2年米国債利回り — 米国2年物国債コンスタント・マチュリティ利回り（%、日次）
- 10年-3ヶ月利回りスプレッド — 10年物から3か月物を差し引いた国債利回りスプレッド（%、景気後退指標）
- 13週Tビル利回り (CBOE) — CBOE 13週間財務省短期証券利回り ^IRX（%、日次）