10年-3ヶ月利回りスプレッド
10年物から3か月物を差し引いた国債利回りスプレッド（%、景気後退指標）
| 項目 | 値 |
|---|---|
| カテゴリ | マクロ |
| 単位 | % |
| 解像度 | 1d |
| 資産 | MACRO |
| プラン | Basic |
| APIエンドポイント | GET /v1/macro/spreads |
| フィールド | spread_10y_3m |
概要
10年物と3か月物の米国債利回りの間のスプレッド（DGS10 - DGS3MO）。ニューヨーク連銀が重視する景気後退確率モデルは、このスプレッドを主要なインプットとして用います。日次頻度、パーセント表示。
解釈
- プラスのスプレッドは、拡大モードの価格付けと健全なタームプレミアムを反映します。
- 逆転したスプレッド（マイナス）は、NY連銀の定番の景気後退シグナルです。逆イールドは1969年以降のすべての米国の景気後退に先行してきました。
- 10年-3か月スプレッドは10年-2年スプレッドよりも遅れて逆転する傾向があるため、しばしば景気後退の警告を（先導するのではなく）確認します。
ユースケース
- このスプレッドと併せてNY連銀の景気後退確率シリーズを用い、BTCポートフォリオの防御的ポジショニングのタイミングを計ります。
macro_spread_10y_2yとクロスチェックし、カーブの逆転を確認します。macro_initial_claimsおよびmacro_unemployment_rateと併用して、マクロの悪化を多角的に見極めます。
APIの利用
curl -H "Authorization: Bearer YOUR_API_KEY" \
"https://api.blocklens.co/v1/macro/spreads?start_date=2024-01-01&end_date=2024-12-31&limit=365"
関連指標
- 10年-2年利回りスプレッド — 10年物から2年物を差し引いた国債利回りスプレッド（%、景気後退指標）
- 10年米国債利回り — 米国10年物国債コンスタント・マチュリティ利回り（%、日次）
- 13週Tビル利回り (CBOE) — CBOE 13週間財務省短期証券利回り ^IRX（%、日次）
- 失業率 — 米国の民間失業率（%、月次）