اسپرد بازده ۱۰ساله-۳ماهه
اسپرد بازده خزانه ۱۰ ساله منهای ۳ ماهه (٪، شاخص رکود)
| ویژگی | مقدار |
|---|---|
| دسته | کلان |
| واحد | % |
| تفکیکپذیری | 1d |
| داراییها | MACRO |
| سطح | پایه |
| نقطه پایانی API | GET /v1/macro/spreads |
| فیلد | spread_10y_3m |
نمای کلی
اسپرد بین بازدههای خزانه آمریکا ۱۰ ساله و ۳ ماهه (DGS10 - DGS3MO). مدل احتمال رکود ترجیحی فدرالرزرو نیویورک از این اسپرد بهعنوان ورودی اصلی خود استفاده میکند. با تناوب روزانه، بیانشده به درصد.
تفسیر
- اسپرد مثبت منعکسکننده قیمتگذاری حالت گسترش و یک صرف مدت سالم است.
- اسپرد وارونه (منفی) سیگنال رکود مرجع فدرالرزرو نیویورک است. وارونگیها پیش از هر رکود آمریکا از سال ۱۹۶۹ رخ دادهاند.
- اسپرد ۱۰ ساله-۳ ماهه تمایل دارد دیرتر از اسپرد ۱۰ ساله-۲ ساله وارونه شود، بنابراین اغلب هشدارهای رکود را تأیید میکند (بهجای پیشروی).
موارد استفاده
- استفاده از سری احتمال رکود فدرالرزرو نیویورک در کنار این اسپرد برای زمانبندی موقعیتگیری تدافعی در پرتفویهای BTC.
- بررسی متقابل با
macro_spread_10y_2yبرای تأیید وارونگی منحنی. - ترکیب با
macro_initial_claimsوmacro_unemployment_rateبرای مثلثبندی بدتر شدن کلان.
استفاده از API
curl -H "Authorization: Bearer YOUR_API_KEY" \
"https://api.blocklens.co/v1/macro/spreads?start_date=2024-01-01&end_date=2024-12-31&limit=365"
شاخصهای مرتبط
- اسپرد بازده ۱۰ساله-۲ساله — اسپرد بازده خزانه ۱۰ ساله منهای ۲ ساله (٪، شاخص رکود)
- بازده اوراق خزانه ۱۰ساله — بازده سررسید ثابت خزانه ۱۰ ساله آمریکا (٪، روزانه)
- بازده اوراق ۱۳هفتهای (CBOE) — بازده اوراق خزانه ۱۳ هفتهای CBOE با نماد ^IRX (٪، روزانه)
- نرخ بیکاری — نرخ بیکاری غیرنظامی آمریکا (٪، ماهانه)