Écart de Rendement 10A-3M
Écart de rendement Trésor 10 ans moins 3 mois (%, indicateur de récession)
| Propriété | Valeur |
|---|---|
| Catégorie | Macro |
| Unité | % |
| Résolution | 1d |
| Actifs | MACRO |
| Formule | Basic |
| Point de terminaison API | GET /v1/macro/spreads |
| Champ | spread_10y_3m |
Vue d'ensemble
L'écart entre les rendements du Trésor américain à 10 ans et à 3 mois (DGS10 - DGS3MO). Le modèle de probabilité de récession privilégié par la Fed de New York utilise cet écart comme intrant principal. Fréquence quotidienne, exprimée en pourcentage.
Interprétation
- Un écart positif reflète une valorisation en mode expansion et une prime de terme saine.
- Un écart inversé (négatif) est le signal de récession de référence de la Fed de New York. Les inversions ont précédé chaque récession américaine depuis 1969.
- L'écart 10A-3M tend à s'inverser plus tard que l'écart 10A-2A, de sorte qu'il confirme souvent (plutôt qu'il ne devance) les avertissements de récession.
Cas d'usage
- Utiliser la série de probabilité de récession de la Fed de New York conjointement à cet écart pour calibrer un positionnement défensif dans les portefeuilles BTC.
- Recouper avec
macro_spread_10y_2ypour confirmer l'inversion de la courbe. - Associer à
macro_initial_claimsetmacro_unemployment_ratepour trianguler la détérioration macro.
Utilisation de l'API
curl -H "Authorization: Bearer YOUR_API_KEY" \
"https://api.blocklens.co/v1/macro/spreads?start_date=2024-01-01&end_date=2024-12-31&limit=365"
Métriques associées
- Écart de Rendement 10A-2A — Écart de rendement Trésor 10 ans moins 2 ans (%, indicateur de récession)
- Rendement du Trésor 10 Ans — Rendement du Trésor américain à 10 ans à maturité constante (%, quotidien)
- Rendement Bon du Trésor 13 Sem. (CBOE) — Rendement des bons du Trésor à 13 semaines du CBOE ^IRX (%, quotidien)
- Taux de Chômage — Taux de chômage civil américain (%, mensuel)