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10Y-3M 수익률 스프레드

10년물 마이너스 3개월물 국채 수익률 스프레드 (%, 경기침체 지표)

속성값
카테고리매크로
단위%
해상도1d
자산MACRO
등급베이직
API 엔드포인트GET /v1/macro/spreads
필드spread_10y_3m

개요​

10년물과 3개월물 미국 국채 수익률 간 스프레드(DGS10 - DGS3MO)입니다. 뉴욕 연준이 선호하는 경기침체 확률 모델은 이 스프레드를 핵심 입력값으로 사용합니다. 일간 빈도이며 퍼센트로 표시됩니다.

해석​

  • 플러스 스프레드는 확장 모드 가격 책정과 건전한 기간 프리미엄을 반영합니다.
  • 역전된 스프레드(마이너스)는 뉴욕 연준이 즐겨 쓰는 경기침체 신호입니다. 역전은 1969년 이래 모든 미국 경기침체에 선행했습니다.
  • 10Y-3M 스프레드는 10Y-2Y 스프레드보다 늦게 역전되는 경향이 있어 종종 경기침체 경고를 선도하기보다는 확인합니다.

활용 사례​

  • 이 스프레드와 함께 뉴욕 연준 경기침체 확률 시리즈를 사용하여 BTC 포트폴리오의 방어적 포지셔닝 시점을 잡음.
  • macro_spread_10y_2y와 교차 점검하여 곡선 역전을 확인.
  • macro_initial_claims 및 macro_unemployment_rate와 짝지어 매크로 악화를 삼각 측정.

API 사용​

curl -H "Authorization: Bearer YOUR_API_KEY" \
  "https://api.blocklens.co/v1/macro/spreads?start_date=2024-01-01&end_date=2024-12-31&limit=365"

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