10Y-3M Getiri Farkı

10 yıllık eksi 3 aylık Hazine getiri spreadi (%, resesyon göstergesi)

Özellik	Değer
Kategori	Makro
Birim	%
Çözünürlük	1d
Varlıklar	MACRO
Katman	Temel
API Uç Noktası	GET /v1/macro/spreads
Alan	spread_10y_3m

Genel Bakış

10 yıllık ve 3 aylık ABD Hazine getirileri arasındaki spread (DGS10 - DGS3MO). New York Fed'in tercih ettiği resesyon olasılığı modeli, bu spreadi birincil girdisi olarak kullanır. Günlük frekansta, yüzde cinsinden ifade edilir.

Yorumlama

• Pozitif spread, genişleme modu fiyatlamasını ve sağlıklı bir vade primini yansıtır.
• Tersine dönmüş spread (negatif), NY Fed'in başvuru resesyon sinyalidir. Tersine dönmeler, 1969'dan bu yana her ABD resesyonundan önce gelmiştir.
• 10Y-3M spreadi, 10Y-2Y spreadinden daha geç tersine dönme eğilimindedir, dolayısıyla resesyon uyarılarına çoğunlukla öncülük etmek yerine onları teyit eder.

Kullanım Alanları

• BTC portföylerinde savunmacı konumlandırmayı zamanlamak için bu spreadle birlikte NY Fed resesyon olasılığı serisini kullanın.
• Eğri tersine dönmesinin teyidi için macro_spread_10y_2y ile çapraz kontrol yapın.
• Makro bozulmayı üçgenlemek için macro_initial_claims ve macro_unemployment_rate ile eşleştirin.

API Kullanımı

curl -H "Authorization: Bearer YOUR_API_KEY" \
  "https://api.blocklens.co/v1/macro/spreads?start_date=2024-01-01&end_date=2024-12-31&limit=365"

İlgili Metrikler

• 10Y-2Y Getiri Farkı — 10 yıllık eksi 2 yıllık Hazine getiri spreadi (%, resesyon göstergesi)
• 10 Yıllık Hazine Getirisi — ABD 10 yıllık Hazine sabit vade getirisi (%, günlük)
• 13 Haftalık Hazine Bonosu Getirisi (CBOE) — CBOE 13 Haftalık Hazine Bonosu Getirisi ^IRX (%, günlük)
• İşsizlik Oranı — ABD sivil işsizlik oranı (%, aylık)