Diferencial de Rendimiento 10A-3M
Diferencial de rendimiento del Tesoro a 10 años menos 3 meses (%, indicador de recesión)
| Propiedad | Valor |
|---|---|
| Categoría | Macro |
| Unidad | % |
| Resolución | 1d |
| Activos | MACRO |
| Plan | Basic |
| Endpoint de la API | GET /v1/macro/spreads |
| Campo | spread_10y_3m |
Resumen
El diferencial entre los rendimientos del Tesoro de EE. UU. a 10 años y a 3 meses (DGS10 - DGS3MO). El modelo de probabilidad de recesión preferido de la Fed de Nueva York usa este diferencial como su insumo principal. Frecuencia diaria, expresada en porcentaje.
Interpretación
- Un diferencial positivo refleja una valoración en modo de expansión y una prima de plazo saludable.
- Un diferencial invertido (negativo) es la señal de recesión de referencia de la Fed de Nueva York. Las inversiones han precedido a todas las recesiones de EE. UU. desde 1969.
- El diferencial 10A-3M tiende a invertirse más tarde que el diferencial 10A-2A, por lo que a menudo confirma (en lugar de liderar) las advertencias de recesión.
Casos de uso
- Usa la serie de probabilidad de recesión de la Fed de Nueva York junto con este diferencial para sincronizar el posicionamiento defensivo en las carteras de BTC.
- Contrástalo con
macro_spread_10y_2ypara confirmar la inversión de la curva. - Combínalo con
macro_initial_claimsymacro_unemployment_ratepara triangular el deterioro macro.
Uso de la API
curl -H "Authorization: Bearer YOUR_API_KEY" \
"https://api.blocklens.co/v1/macro/spreads?start_date=2024-01-01&end_date=2024-12-31&limit=365"
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