Spread de Rendimento 10Y-3M
Spread de rendimento do Tesouro de 10 anos menos 3 meses (%, indicador de recessão)
| Propriedade | Valor |
|---|---|
| Categoria | Macro |
| Unidade | % |
| Resolução | 1d |
| Ativos | MACRO |
| Plano | Básico |
| Endpoint da API | GET /v1/macro/spreads |
| Campo | spread_10y_3m |
Visão geral
O spread entre os rendimentos do Tesouro dos EUA de 10 anos e de 3 meses (DGS10 - DGS3MO). O modelo de probabilidade de recessão preferido do Fed de Nova York usa esse spread como seu insumo principal. Frequência diária, expresso em porcentagem.
Interpretação
- Um spread positivo reflete precificação em modo de expansão e um prêmio de prazo saudável.
- Um spread invertido (negativo) é o sinal de recessão preferido do Fed de NY. As inversões precederam toda recessão dos EUA desde 1969.
- O spread 10A-3M tende a inverter mais tarde do que o spread 10A-2A, de modo que frequentemente confirma (em vez de liderar) os alertas de recessão.
Casos de uso
- Use a série de probabilidade de recessão do Fed de NY junto com esse spread para cronometrar o posicionamento defensivo em carteiras de BTC.
- Faça verificação cruzada com
macro_spread_10y_2ypara confirmação da inversão da curva. - Combine com
macro_initial_claimsemacro_unemployment_ratepara triangular a deterioração macro.
Uso da API
curl -H "Authorization: Bearer YOUR_API_KEY" \
"https://api.blocklens.co/v1/macro/spreads?start_date=2024-01-01&end_date=2024-12-31&limit=365"
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