Spread de Crédito HY (OAS)
Spread ajustado por opções do Índice de High Yield dos EUA da ICE BofA (%, diário)
| Propriedade | Valor |
|---|---|
| Categoria | Macro |
| Unidade | % |
| Resolução | 1d |
| Ativos | MACRO |
| Plano | Básico |
| Endpoint da API | GET /v1/macro/spreads |
| Campo | hy_credit_spread |
Visão geral
Spread Ajustado por Opções do ICE BofA US High Yield Master II (FRED BAMLH0A0HYM2). Mede o prêmio de risco de crédito que os investidores exigem para deter títulos corporativos dos EUA de grau especulativo ("junk") frente a títulos do Tesouro dos EUA de duração equivalente. Frequência diária, expresso em porcentagem.
Interpretação
- Spreads HY apertados (valores baixos): regime de risk-on, liquidez abundante, condições financeiras frouxas — historicamente favorável ao BTC.
- Spreads HY amplos (valores altos): estresse de crédito, temores de recessão, condições de aperto — historicamente coincidente com quedas (drawdowns) do BTC.
- Alargamentos bruscos de spread frequentemente precedem eventos amplos de risk-off em todas as classes de ativos.
Casos de uso
- Use como a leitura mais limpa de número único do estresse do mercado de crédito para sobreposições macro de BTC.
- Combine com
macro_vixpara construir um indicador composto de estresse financeiro. - Observe divergências entre os spreads HY e o preço do BTC como um alerta antecipado de mudança de regime.
Uso da API
curl -H "Authorization: Bearer YOUR_API_KEY" \
"https://api.blocklens.co/v1/macro/spreads?start_date=2024-01-01&end_date=2024-12-31&limit=365"
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