Spread Credito HY (OAS)

Spread option-adjusted dell'indice ICE BofA US High Yield (%, giornaliero)

Proprietà	Valore
Categoria	Macro
Unità	%
Risoluzione	1d
Asset	MACRO
Piano	Basic
Endpoint API	GET /v1/macro/spreads
Campo	hy_credit_spread

Panoramica

Spread option-adjusted dell'ICE BofA US High Yield Master II (FRED BAMLH0A0HYM2). Misura il premio per il rischio di credito che gli investitori richiedono per detenere obbligazioni societarie statunitensi speculative ("junk") rispetto ai titoli del Tesoro USA di duration equivalente. Frequenza giornaliera, espresso in percentuale.

Interpretazione

• Spread HY stretti (valori bassi): regime risk-on, liquidità abbondante, condizioni finanziarie accomodanti — storicamente favorevole a BTC.
• Spread HY ampi (valori alti): stress creditizio, timori di recessione, condizioni più restrittive — storicamente coincidente con i ribassi di BTC.
• Le improvvise esplosioni degli spread spesso precedono ampi eventi risk-off in tutte le classi di attività.

Casi d'uso

• Utilizzare come lettura più pulita a singolo valore sullo stress del mercato del credito per gli overlay macro su BTC.
• Combinare con macro_vix per costruire un indicatore composito di stress finanziario.
• Osservare le divergenze tra gli spread HY e il prezzo di BTC come segnale anticipatore di un cambio di regime.

Utilizzo API

curl -H "Authorization: Bearer YOUR_API_KEY" \
  "https://api.blocklens.co/v1/macro/spreads?start_date=2024-01-01&end_date=2024-12-31&limit=365"

Metriche correlate

• Spread Rendimenti 10A-2A — Spread tra i rendimenti del Treasury a 10 e a 2 anni (%, indicatore di recessione)
• Indice di Volatilità VIX — Indice di volatilità del CBOE (punti, giornaliero)
• SPDR S&P 500 ETF (SPY) — Prezzo di chiusura dell'ETF S&P 500 ($, giornaliero)
• Rendimento Treasury a 10 Anni — Rendimento del Treasury statunitense a scadenza costante a 10 anni (%, giornaliero)