Rendimento Treasury a 2 Anni
Rendimento del Treasury statunitense a scadenza costante a 2 anni (%, giornaliero)
| Proprietà | Valore |
|---|---|
| Categoria | Macro |
| Unità | % |
| Risoluzione | 1d |
| Asset | MACRO |
| Piano | Basic |
| Endpoint API | GET /v1/macro/rates |
| Campo | ust_2y |
Panoramica
Rendimento dei Treasury Note statunitensi a 2 anni a scadenza costante (serie FRED DGS2). Il 2Y è la parte più sensibile ai tassi della curva del Tesoro ed è ampiamente considerato la previsione del mercato obbligazionario su dove si attesterà mediamente il tasso sui Fed funds nei prossimi due anni.
Interpretazione
- Rendimenti 2Y in aumento segnalano che i mercati stanno prezzando più rialzi o meno tagli della Fed — tipicamente un freno per gli asset di rischio.
- Rendimenti 2Y in calo indicano che i mercati stanno prezzando tagli dei tassi — spesso un sostegno per Bitcoin e altri asset di rischio a lunga duration.
- I forti rally del 2Y (rendimenti in calo) precedono spesso i principali regimi risk-on una volta che la Fed cambia rotta.
Casi d'uso
- Utilizzare come stima di mercato in tempo reale del percorso di politica della Fed per gli overlay macro su BTC.
- Combinare con
macro_ust_10yper calcolare l'inclinazione della curva (macro_spread_10y_2y). - Monitorare le dinamiche 2Y/10Y per identificare i regimi di bull-steepening che storicamente favoriscono l'accumulo di BTC.
Utilizzo API
curl -H "Authorization: Bearer YOUR_API_KEY" \
"https://api.blocklens.co/v1/macro/rates?start_date=2024-01-01&end_date=2024-12-31&limit=365"
Metriche correlate
- Tasso Obiettivo Fed Funds — Tasso obiettivo del limite superiore dei federal funds USA (%, giornaliero)
- Rendimento Treasury a 10 Anni — Rendimento del Treasury statunitense a scadenza costante a 10 anni (%, giornaliero)
- Spread Rendimenti 10A-2A — Spread tra i rendimenti del Treasury a 10 e a 2 anni (%, indicatore di recessione)
- Rendimento T-Bill a 13 Settimane (CBOE) — Rendimento dei Treasury Bill a 13 settimane del CBOE ^IRX (%, giornaliero)