2年期国债收益率
美国 2 年期国债固定期限收益率（%，日度）
| 属性 | 数值 |
|---|---|
| 分类 | 宏观 |
| 单位 | % |
| 精度 | 1d |
| 资产 | MACRO |
| 订阅层级 | 基础版 |
| API 端点 | GET /v1/macro/rates |
| 字段 | ust_2y |
概览
2 年期美国国债票据的固定期限收益率（FRED 序列 DGS2）。2Y 是国债曲线中对利率最敏感的部分，被广泛视为债券市场对未来两年联邦基金利率平均水平的预测。
解读
- 2Y 收益率上升预示市场正在定价更多美联储加息或更少降息——通常对风险资产构成阻力。
- 2Y 收益率下降表明市场正在定价降息——往往对 Bitcoin 和其他长久期风险资产构成顺风。
- 2Y 剧烈反弹（收益率下降）往往在美联储转向后先于重大风险偏好格局。
应用场景
- 用作 BTC 宏观叠加中对美联储政策路径的实时市场估计。
- 与
macro_ust_10y结合以计算曲线斜率（macro_spread_10y_2y）。 - 跟踪 2Y/10Y 动态，以识别历史上有利于 BTC 积累的牛市陡峭化格局。
API 用法
curl -H "Authorization: Bearer YOUR_API_KEY" \
"https://api.blocklens.co/v1/macro/rates?start_date=2024-01-01&end_date=2024-12-31&limit=365"
相关指标
- Fed基金目标利率 — 美国联邦基金利率上限目标（%，日度）
- 10年期国债收益率 — 美国 10 年期国债固定期限收益率（%，日度）
- 10年-2年收益率利差 — 10 年期减 2 年期国债收益率利差（%，衰退指标）
- 13周国库券收益率 (CBOE) — CBOE 13 周国库券收益率 ^IRX（%，日度）