Доходность 2-летних облигаций
Доходность 2-летних казначейских облигаций США постоянной дюрации (%, ежедневно)
| Свойство | Значение |
|---|---|
| Категория | Макро |
| Единица измерения | % |
| Разрешение | 1d |
| Активы | MACRO |
| Тариф | Basic |
| Эндпоинт API | GET /v1/macro/rates |
| Поле | ust_2y |
Обзор
Доходность 2-летних казначейских нот США при постоянной дюрации (ряд FRED DGS2). 2Y — наиболее чувствительная к ставкам часть казначейской кривой и широко рассматривается как прогноз облигационного рынка о том, где будет в среднем находиться ставка по федеральным фондам в следующие два года.
Интерпретация
- Рост доходностей 2Y сигнализирует, что рынки закладывают больше повышений ФРС или меньше снижений — обычно встречный ветер для рисковых активов.
- Снижение доходностей 2Y указывает, что рынки закладывают снижения ставок — часто попутный ветер для Bitcoin и других долгодюрационных рисковых активов.
- Резкие ралли 2Y (снижение доходностей) часто предшествуют крупным режимам risk-on после разворота ФРС.
Сценарии использования
- Используйте как рыночную оценку траектории политики ФРС в реальном времени для макро-оверлеев по BTC.
- Сочетайте с
macro_ust_10yдля расчёта наклона кривой (macro_spread_10y_2y). - Отслеживайте динамику 2Y/10Y для выявления режимов bull-steepening, которые исторически благоприятствуют накоплению BTC.
Использование API
curl -H "Authorization: Bearer YOUR_API_KEY" \
"https://api.blocklens.co/v1/macro/rates?start_date=2024-01-01&end_date=2024-12-31&limit=365"
Связанные метрики
- Целевая ставка Fed — Верхняя граница целевой ставки по федеральным фондам США (%, ежедневно)
- Доходность 10-летних облигаций — Доходность 10-летних казначейских облигаций США постоянной дюрации (%, ежедневно)
- Спред доходности 10Y-2Y — Спред доходности 10-летних минус 2-летних казначейских облигаций (%, индикатор рецессии)
- Доходность 13-недельных векселей (CBOE) — Доходность 13-недельных казначейских векселей CBOE ^IRX (%, ежедневно)