2年米国債利回り
米国2年物国債コンスタント・マチュリティ利回り（%、日次）
| 項目 | 値 |
|---|---|
| カテゴリ | マクロ |
| 単位 | % |
| 解像度 | 1d |
| 資産 | MACRO |
| プラン | Basic |
| APIエンドポイント | GET /v1/macro/rates |
| フィールド | ust_2y |
概要
コンスタント・マチュリティにおける2年物米国債の利回り（FREDシリーズ DGS2）。2年物は国債カーブの中で最も金利感応度の高い部分であり、今後2年間にFF金利が平均してどの水準になるかという債券市場の予測として広く見なされています。
解釈
- 2年物利回りの上昇は、市場がより多くのFRBの利上げまたはより少ない利下げを織り込んでいることを示唆 — 通常リスク資産にとっての逆風です。
- 2年物利回りの低下は、市場が利下げを織り込んでいることを示します — しばしばBitcoinやその他の長期デュレーションのリスク資産にとっての追い風です。
- 急激な2年物のラリー（利回りの低下）は、FRBが政策転換すると、しばしば主要なリスクオン・レジームに先行します。
ユースケース
- BTCのマクロオーバーレイに向けた、FRBの政策パスのリアルタイムな市場推計として使用します。
macro_ust_10yと組み合わせて、カーブの傾き（macro_spread_10y_2y）を算出します。- 2年/10年の動態を追跡し、歴史的にBTCの蓄積に有利なブル・スティープニングのレジームを特定します。
APIの利用
curl -H "Authorization: Bearer YOUR_API_KEY" \
"https://api.blocklens.co/v1/macro/rates?start_date=2024-01-01&end_date=2024-12-31&limit=365"
関連指標
- Fed政策金利 — 米国フェデラルファンド誘導目標金利の上限（%、日次）
- 10年米国債利回り — 米国10年物国債コンスタント・マチュリティ利回り（%、日次）
- 10年-2年利回りスプレッド — 10年物から2年物を差し引いた国債利回りスプレッド（%、景気後退指標）
- 13週Tビル利回り (CBOE) — CBOE 13週間財務省短期証券利回り ^IRX（%、日次）