HYクレジットスプレッド (OAS)
ICE BofA米国ハイイールド指数のオプション調整後スプレッド（%、日次）
| 項目 | 値 |
|---|---|
| カテゴリ | マクロ |
| 単位 | % |
| 解像度 | 1d |
| 資産 | MACRO |
| プラン | Basic |
| APIエンドポイント | GET /v1/macro/spreads |
| フィールド | hy_credit_spread |
概要
ICE BofA米国ハイイールド・マスターII オプション調整後スプレッド（FRED BAMLH0A0HYM2）。米国の投機的格付け（「ジャンク」）社債を、同等デュレーションの米国債に対して保有する際に投資家が要求するクレジットリスクプレミアムを測定します。日次頻度、パーセント表示。
解釈
- タイトなHYスプレッド（低い値）：リスクオンのレジーム、潤沢な流動性、緩和的な金融環境 — 歴史的にBTCにとって良好です。
- ワイドなHYスプレッド（高い値）：クレジットストレス、景気後退懸念、引き締まる環境 — 歴史的にBTCの下落と一致します。
- スプレッドの急拡大は、しばしば全資産クラスにわたる広範なリスクオフイベントに先行します。
ユースケース
- BTCのマクロオーバーレイにおいて、クレジット市場のストレスを示す最もクリーンな単一指標として使用します。
macro_vixと組み合わせて、複合的な金融ストレス指標を構築します。- HYスプレッドとBTC価格の乖離を、レジーム転換の早期警告として注視します。
APIの利用
curl -H "Authorization: Bearer YOUR_API_KEY" \
"https://api.blocklens.co/v1/macro/spreads?start_date=2024-01-01&end_date=2024-12-31&limit=365"
関連指標
- 10年-2年利回りスプレッド — 10年物から2年物を差し引いた国債利回りスプレッド（%、景気後退指標）
- VIXボラティリティ指数 — CBOEボラティリティ指数（ポイント、日次）
- SPDR S&P 500 ETF (SPY) — S&P 500 ETFの終値（ドル、日次）
- 10年米国債利回り — 米国10年物国債コンスタント・マチュリティ利回り（%、日次）