HY Kreditspread (OAS)
Optionsbereinigter Spread des ICE BofA US High Yield Index (%, täglich)
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Kategorie | Makro |
| Einheit | % |
| Auflösung | 1d |
| Assets | MACRO |
| Tarif | Basic |
| API-Endpunkt | GET /v1/macro/spreads |
| Feld | hy_credit_spread |
Überblick
ICE BofA US High Yield Master II Option-Adjusted Spread (FRED BAMLH0A0HYM2). Misst die Kreditrisikoprämie, die Anleger für das Halten von US-Unternehmensanleihen mit Spekulationsstatus („Junk“) gegenüber US-Staatsanleihen gleicher Duration verlangen. Tägliche Frequenz, ausgedrückt in Prozent.
Interpretation
- Enge HY-Spreads (niedrige Werte): Risk-on-Regime, reichliche Liquidität, lockere Finanzbedingungen — historisch günstig für BTC.
- Weite HY-Spreads (hohe Werte): Kreditstress, Rezessionsängste, sich verschärfende Bedingungen — historisch zusammenfallend mit BTC-Kursrückgängen.
- Plötzliche Spread-Ausweitungen gehen oft breiten Risk-off-Ereignissen über alle Anlageklassen hinweg voraus.
Anwendungsfälle
- Nutzen Sie es als saubersten einzelnen Indikator für Stress am Kreditmarkt in BTC-Makro-Overlays.
- Kombinieren Sie es mit
macro_vix, um einen zusammengesetzten Indikator für finanziellen Stress zu erstellen. - Achten Sie auf Divergenzen zwischen HY-Spreads und BTC-Kurs als Frühwarnung für einen Regimewechsel.
API-Nutzung
curl -H "Authorization: Bearer YOUR_API_KEY" \
"https://api.blocklens.co/v1/macro/spreads?start_date=2024-01-01&end_date=2024-12-31&limit=365"
Verwandte Metriken
- 10J-2J Renditespread — Renditespread 10 Jahre minus 2 Jahre (%, Rezessionsindikator)
- VIX Volatilitätsindex — CBOE Volatility Index (Punkte, täglich)
- SPDR S&P 500 ETF (SPY) — Schlusskurs des S&P-500-ETF ($, täglich)
- 10-jährige Treasury-Rendite — Rendite 10-jähriger US-Staatsanleihen mit konstanter Laufzeit (%, täglich)