10-jährige Treasury (CBOE)
CBOE-Rendite 10-jähriger US-Staatsanleihen ^TNX (%, täglich, ÷10)
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Kategorie | Makro |
| Einheit | % |
| Auflösung | 1d |
| Assets | MACRO |
| Tarif | Basic |
| API-Endpunkt | GET /v1/macro/rates |
| Feld | tnx_yield |
Überblick
Die Rendite 10-jähriger US-Staatsanleihen, wie sie an der CBOE unter dem Ticker ^TNX notiert wird. In Prozent auf täglicher Frequenz gemeldet. Die Reihe bildet dasselbe zugrunde liegende Instrument ab wie macro_ust_10y (die FRED-Reihe mit konstanter Laufzeit), wird aber von der CBOE bezogen und durch 10 geteilt, um den Wert als Prozentsatz statt als Basispunkte x 10 auszudrücken.
Interpretation
- Steigende Renditen spiegeln straffere monetäre Bedingungen, höhere Inflationserwartungen oder stärkere Wachstumserwartungen wider.
- Fallende Renditen begleiten typischerweise Flucht-in-Sicherheit-Flüsse, Deflationsängste oder Erwartungen einer Fed-Lockerung.
- Eine Divergenz von
macro_ust_10yist selten und in der Regel auf untertägige Notierungsunterschiede zurückzuführen.
Anwendungsfälle
- Gleichen Sie es zur Datenintegrität mit der FRED-10-Jahres-Reihe ab.
- Nutzen Sie es als Stellvertreter für den Diskontsatz bei der Modellierung der Bitcoin-Bewertung unter der „digitales Gold“-These.
- Kombinieren Sie es mit
macro_real_yieldundmacro_dxy, um das makroökonomische Liquiditätsumfeld für Risikoanlagen wie BTC einzuschätzen.
API-Nutzung
curl -H "Authorization: Bearer YOUR_API_KEY" \
"https://api.blocklens.co/v1/macro/rates?start_date=2024-01-01&end_date=2024-12-31&limit=365"
Verwandte Metriken
- 10-jährige Treasury-Rendite — Rendite 10-jähriger US-Staatsanleihen mit konstanter Laufzeit (%, täglich)
- 10J-2J Renditespread — Renditespread 10 Jahre minus 2 Jahre (%, Rezessionsindikator)
- Reale 10-Jahres-Rendite — 10J-Rendite minus 12-Monats-CPI im Jahresvergleich (%, täglich)
- Fed Leitzins — US-Leitzins-Obergrenze (Federal Funds, %, täglich)