10年債利回り (CBOE)
CBOE 10年物米国債利回り ^TNX（%、日次、÷10）
| 項目 | 値 |
|---|---|
| カテゴリ | マクロ |
| 単位 | % |
| 解像度 | 1d |
| 資産 | MACRO |
| プラン | Basic |
| APIエンドポイント | GET /v1/macro/rates |
| フィールド | tnx_yield |
概要
CBOEでティッカー ^TNX として気配が示される10年物米国債利回り。日次頻度でパーセント表示されます。このシリーズは macro_ust_10y（FREDのコンスタント・マチュリティ・シリーズ）と同じ原資産を追跡しますが、CBOEから取得され、ベーシスポイント×10ではなくパーセントとして値を表現するために10で割られています。
解釈
- 利回りの上昇は、よりタイトな金融環境、より高いインフレ期待、またはより強い成長期待を反映します。
- 利回りの低下は、通常、安全資産への逃避フロー、デフレ懸念、またはFRBの緩和期待を伴います。
macro_ust_10yからの乖離は稀で、通常は日中の気配差によるものです。
ユースケース
- データの整合性のため、FRED 10年物シリーズに対してクロスチェックします。
- 「デジタルゴールド」論に基づきBitcoinのバリュエーションをモデル化する際の割引率プロキシとして使用します。
macro_real_yieldおよびmacro_dxyと組み合わせて、BTCのようなリスク資産のマクロ流動性の背景を測ります。
APIの利用
curl -H "Authorization: Bearer YOUR_API_KEY" \
"https://api.blocklens.co/v1/macro/rates?start_date=2024-01-01&end_date=2024-12-31&limit=365"
関連指標
- 10年米国債利回り — 米国10年物国債コンスタント・マチュリティ利回り（%、日次）
- 10年-2年利回りスプレッド — 10年物から2年物を差し引いた国債利回りスプレッド（%、景気後退指標）
- 実質10年利回り — 10年物国債利回りから12か月CPI前年比を差し引いた値（%、日次）
- Fed政策金利 — 米国フェデラルファンド誘導目標金利の上限（%、日次）