Доходность 30-летних облигаций
Доходность 30-летних казначейских облигаций США постоянной дюрации (%, ежедневно)
| Свойство | Значение |
|---|---|
| Категория | Макро |
| Единица измерения | % |
| Разрешение | 1d |
| Активы | MACRO |
| Тариф | Basic |
| Эндпоинт API | GET /v1/macro/rates |
| Поле | ust_30y |
Обзор
Доходность 30-летних казначейских облигаций США при постоянной дюрации (ряд FRED DGS30). «Длинная облигация» — самый долгодюрационный суверенный инструмент США и наиболее чувствительный к долгосрочным ожиданиям инфляции и роста.
Интерпретация
- Рост доходностей 30Y сигнализирует, что рынки закладывают более высокую долгосрочную инфляцию, риск бюджетного дефицита или более сильный долгосрочный рост.
- Снижение доходностей 30Y отражает более низкие долгосрочные инфляционные ожидания или бегство в качество в длинную дюрацию.
- Более плоский спред 30Y/10Y предполагает ослабление премии за инфляцию на длинном конце.
Сценарии использования
- Используйте как долгосрочную ставку дисконтирования для фундаментальных моделей оценки BTC.
- Сравнивайте движения в
macro_tlt(ETF 20+ летних казначейских облигаций) с доходностью 30Y для подтверждения потоков в дюрацию. - Сочетайте с
macro_real_yieldдля оценки того, обусловлены ли движения на длинном конце инфляцией или ростом — ключевой вход для тезиса BTC как «хранения стоимости».
Использование API
curl -H "Authorization: Bearer YOUR_API_KEY" \
"https://api.blocklens.co/v1/macro/rates?start_date=2024-01-01&end_date=2024-12-31&limit=365"
Связанные метрики
- Доходность 10-летних облигаций — Доходность 10-летних казначейских облигаций США постоянной дюрации (%, ежедневно)
- Доходность 2-летних облигаций — Доходность 2-летних казначейских облигаций США постоянной дюрации (%, ежедневно)
- iShares 20+ Yr Treasury (TLT) — Цена закрытия ETF долгодюрационных казначейских облигаций ($, ежедневно)
- Реальная доходность 10-летних — Доходность 10Y Treasury минус 12-месячный CPI г/г (%, ежедневно)