30年期国债收益率
美国 30 年期国债固定期限收益率（%，日度）
| 属性 | 数值 |
|---|---|
| 分类 | 宏观 |
| 单位 | % |
| 精度 | 1d |
| 资产 | MACRO |
| 订阅层级 | 基础版 |
| API 端点 | GET /v1/macro/rates |
| 字段 | ust_30y |
概览
30 年期美国国债的固定期限收益率（FRED 序列 DGS30）。「长债」是久期最长的美国主权工具，对长期通胀和增长预期最为敏感。
解读
- 30Y 收益率上升预示市场正在定价更高的长期通胀、财政赤字风险或更强的长期增长。
- 30Y 收益率下降反映更低的长期通胀预期或避险流入久期。
- 更平坦的 30Y/10Y 利差表明长端通胀溢价减弱。
应用场景
- 用作基本面 BTC 估值模型的长期贴现率。
- 比较
macro_tlt（20 年期以上国债 ETF）与 30Y 收益率的走势，以确认久期资金流。 - 与
macro_real_yield结合，以评估长端走势是由通胀还是增长驱动——这是 BTC「价值储存」论点的关键输入。
API 用法
curl -H "Authorization: Bearer YOUR_API_KEY" \
"https://api.blocklens.co/v1/macro/rates?start_date=2024-01-01&end_date=2024-12-31&limit=365"
相关指标
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- iShares 20+年国债 (TLT) — 长久期国债 ETF 收盘价（美元，日度）
- 10年期实际收益率 — 10 年期国债收益率减去 12 个月 CPI 同比（%，日度）