Rendimento T-Bill a 13 Settimane (CBOE)

Rendimento dei Treasury Bill a 13 settimane del CBOE ^IRX (%, giornaliero)

Proprietà	Valore
Categoria	Macro
Unità	%
Risoluzione	1d
Asset	MACRO
Piano	Basic
Endpoint API	GET /v1/macro/rates
Campo	irx_yield

Panoramica

Rendimento dei Treasury Bill statunitensi a 13 settimane (3 mesi) quotati sul CBOE con il ticker ^IRX. Un benchmark per la parte breve della curva risk-free statunitense e il proxy più vicino prezzato dal mercato per il tasso di politica della Federal Reserve.

Interpretazione

• Il rendimento del bill a 13 settimane replica da vicino il tasso effettivo sui fed funds, con piccole deviazioni durante i periodi di fine trimestre o di stress sulle riserve.
• I movimenti bruschi spesso anticipano le decisioni della Fed sui tassi prima che siano ufficialmente annunciate.
• Un divario persistente rispetto a macro_fed_funds_rate può segnalare una dislocazione del mercato monetario o squilibri nell'offerta di titoli del Tesoro.

Casi d'uso

• Utilizzare come indicatore in tempo reale, implicito nel mercato, dell'orientamento della politica monetaria statunitense.
• Confrontare con macro_ust_2y per estrarre il percorso di politica implicito nel mercato nei prossimi 24 mesi — un utile indicatore di regime per i cicli risk-on/risk-off di BTC.
• Abbinare a macro_reverse_repo per monitorare le condizioni di liquidità della parte breve.

Utilizzo API

curl -H "Authorization: Bearer YOUR_API_KEY" \
  "https://api.blocklens.co/v1/macro/rates?start_date=2024-01-01&end_date=2024-12-31&limit=365"

Metriche correlate

• Tasso Obiettivo Fed Funds — Tasso obiettivo del limite superiore dei federal funds USA (%, giornaliero)
• Rendimento Treasury a 2 Anni — Rendimento del Treasury statunitense a scadenza costante a 2 anni (%, giornaliero)
• Spread Rendimenti 10A-3M — Spread tra i rendimenti del Treasury a 10 anni e a 3 mesi (%, indicatore di recessione)
• Rendimento T-Bill a 13 Settimane (CBOE) — Rendimento dei Treasury Bill a 13 settimane del CBOE ^IRX (%, giornaliero)