Rendement Bon du Trésor 13 Sem. (CBOE)

Rendement des bons du Trésor à 13 semaines du CBOE ^IRX (%, quotidien)

Propriété	Valeur
Catégorie	Macro
Unité	%
Résolution	1d
Actifs	MACRO
Formule	Basic
Point de terminaison API	GET /v1/macro/rates
Champ	irx_yield

Vue d'ensemble

Rendement des bons du Trésor américain à 13 semaines (3 mois) tel que coté au CBOE sous le ticker ^IRX. Une référence pour l'extrémité courte de la courbe sans risque américaine et le proxy le plus proche, valorisé par le marché, du taux directeur de la Réserve fédérale.

Interprétation

• Le rendement du bon à 13 semaines réplique étroitement le taux effectif des fonds fédéraux, avec de petits écarts durant les fins de trimestre ou les périodes de tension sur les réserves.
• Les mouvements brusques anticipent souvent les décisions de taux de la Fed avant leur annonce officielle.
• Un écart persistant par rapport à macro_fed_funds_rate peut signaler une dislocation du marché monétaire ou des déséquilibres d'offre de Trésor.

Cas d'usage

• Utiliser comme jauge en temps réel, implicite du marché, de l'orientation de la politique monétaire américaine.
• Comparer à macro_ust_2y pour extraire la trajectoire de politique implicite du marché sur les 24 prochains mois — un indicateur de régime utile pour les cycles risk-on/risk-off du BTC.
• Associer à macro_reverse_repo pour surveiller les conditions de liquidité de l'extrémité courte.

Utilisation de l'API

curl -H "Authorization: Bearer YOUR_API_KEY" \
  "https://api.blocklens.co/v1/macro/rates?start_date=2024-01-01&end_date=2024-12-31&limit=365"

Métriques associées

• Taux Cible des Fed Funds — Taux cible plafond des fonds fédéraux américains (%, quotidien)
• Rendement du Trésor 2 Ans — Rendement du Trésor américain à 2 ans à maturité constante (%, quotidien)
• Écart de Rendement 10A-3M — Écart de rendement Trésor 10 ans moins 3 mois (%, indicateur de récession)
• Rendement Bon du Trésor 13 Sem. (CBOE) — Rendement des bons du Trésor à 13 semaines du CBOE ^IRX (%, quotidien)