Spread de Rendimento 10Y-2Y
Spread de rendimento do Tesouro de 10 anos menos 2 anos (%, indicador de recessão)
| Propriedade | Valor |
|---|---|
| Categoria | Macro |
| Unidade | % |
| Resolução | 1d |
| Ativos | MACRO |
| Plano | Básico |
| Endpoint da API | GET /v1/macro/spreads |
| Campo | spread_10y_2y |
Visão geral
O spread entre os rendimentos do Tesouro dos EUA de 10 anos e de 2 anos (DGS10 - DGS2). Uma medida clássica da curva de juros do Tesouro e um dos indicadores de recessão historicamente mais confiáveis nos dados macro dos EUA.
Interpretação
- Spread positivo (curva inclinada): condições econômicas normais, prêmio de prazo para títulos longos.
- Spread negativo (inversão): historicamente precede recessões em 12–18 meses. Toda recessão dos EUA desde 1955 foi precedida por uma inversão 10A-2A.
- Reinclinação a partir da inversão (bull steepener): frequentemente coincide com ou precede imediatamente a própria recessão, à medida que o Fed começa a cortar.
Casos de uso
- Identifique regimes macro de fim de ciclo, quando as decisões de alocação em Bitcoin se tornam mais sensíveis ao risco.
- Combine com
macro_hy_credit_spreadpara confirmar o estresse do mercado de crédito junto com a inversão da curva. - Acompanhe o momento da normalização da curva de juros para antecipar viradas de política do Fed que historicamente impulsionam fluxos de risk-on para o BTC.
Uso da API
curl -H "Authorization: Bearer YOUR_API_KEY" \
"https://api.blocklens.co/v1/macro/spreads?start_date=2024-01-01&end_date=2024-12-31&limit=365"
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