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Deribit Open Interest

Open Interest zum Tagesschluss auf Deribit-BTC-Perpetual-Futures.

EigenschaftWert
KategorieMarktdaten
EinheitUSD
Auflösung1d
AssetsBTC
TarifPro
API-EndpunktGET /v1/oi/exchange
Feldclose_oi_usd

Überblick​

Deribit Open Interest misst die offenen Positionen auf Deribits BTC-Perpetual-Futures. Während Deribit den Krypto-Optionsmarkt dominiert (~90 % Marktanteil), ist sein Perpetual-Markt kleiner, aber stark institutionell geprägt — bevorzugt von Market Makern und Delta-Hedgern.

Wie Deribit das Open Interest meldet​

Deribit meldet das OI in BTC-denominierten Werten (inverse Kontrakte), die Blocklens anhand des täglichen Mark-Preises in USD umrechnet. Das bedeutet, dass Deribits USD-OI sich naturgemäß mit dem BTC-Preis bewegt, selbst ohne neue Positionsänderungen.

Wesentlicher Unterschied: Deribits Perpetual nutzt kontinuierliches Funding (jede Millisekunde) statt 8-Stunden-Intervalle, was beeinflusst, wie Trader ihr OI-Exposure steuern.

Interpretation​

  • Das Deribit-OI ist überproportional institutionell und von Market Makern getrieben
  • Veränderungen im Deribit-OI korrelieren oft mit Optionen-Hedging-Aktivität — große Optionsverfalltermine können OI-Verschiebungen auslösen
  • Geringeres absolutes OI als Binance/Bybit, aber höhere Signalqualität für die institutionelle Positionierung

Anwendungsfälle​

  • Smart-Money-OI-Tracking — Deribits institutionelle Nutzerbasis liefert ein saubereres Signal für die institutionelle Positionierung
  • Korrelation von OI-Veränderungen mit Aktivität am Optionsmarkt (Gamma-Exposure, Delta-Hedging)
  • Beobachtung des OI inverser Kontrakte als Proxy für die BTC-denominierte Hebelbereitschaft
  • Erkennen, wann Options-Market-Maker ihr Delta-Hedge-Exposure anpassen

API-Nutzung​

curl -H "Authorization: Bearer YOUR_API_KEY" \
  "https://api.blocklens.co/v1/oi/exchange?exchange=deribit&start_date=2024-01-01&end_date=2024-12-31&limit=365"

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