پرش به مطلب اصلی

استرایک بالاترین مقاومت گاما

استرایک با منفی‌ترین GEX دیلرها (آپشن‌های BTC در Deribit)

ویژگیمقدار
دستهاختیار معامله
واحدUSD
تفکیک‌پذیری1d
دارایی‌هاBTC
سطححرفه‌ای
نقطه پایانی APIGET /v1/options/gex
فیلدtop_resist_strike

مرور کلی​

بالاترین مقاومت گاما (Top Gamma Resistance) استرایک آپشنی است که در میان همه سررسیدهای BTC در Deribit منفی‌ترین گاما اکسپوژر دیلرها را دارد. در اطراف چنین استرایکی دیلرها شورت گاما هستند: معاملات هج آن‌ها در جهت حرکت انجام می‌شود، بنابراین قیمت معمولاً به جای توقف در این سطح، با شتاب از آن عبور می‌کند. موجودی دیلرها از کل نوار معاملات از زمان لیست شدن به دست می‌آید (دیلرها طرف مقابل هر معامله taker را می‌گیرند)؛ GEX هر استرایک با گامای Deribit در لحظه اسنپ‌شات محاسبه می‌شود.

فرمول​

GEXK=∑i: Ki=Kinvi Γi S2100,Resistance=arg⁡min⁡KGEXK  (GEXK<0)\text{GEX}_K = \sum_{i:\,K_i = K} \text{inv}_i \, \Gamma_i \, \frac{S^2}{100}, \qquad \text{Resistance} = \arg\min_K \text{GEX}_K \; (\text{GEX}_K \lt 0)

  • KK — استرایک؛ جمع روی آپشن‌های call و put همه سررسیدها در آن استرایک انجام می‌شود
  • Γi\Gamma_i — گامای Deribit در لحظه اسنپ‌شات؛ SS — قیمت شاخص BTC
  • استرایک‌هایی که قدر مطلق GEX کل آن‌ها کمتر از 1,000 USD است کنار گذاشته می‌شوند

تفسیر​

  • این نام از عرف بازار برای استرایک با منفی‌ترین گاما پیروی می‌کند؛ این سطح نشانگر ریسک شتاب‌گیری است، نه یک سقف.
  • استرایکی نزدیک به قیمت نشان می‌دهد که حرکت به سمت آن می‌تواند با دنبال کردن قیمت توسط دیلرها سرعت بگیرد.
  • استرایکی دور از قیمت اثر کمی بر معاملات کوتاه‌مدت دارد.

موارد استفاده​

  • علامت‌گذاری مناطق شتاب‌گیری شورت گاما روی نمودار قیمت، در کنار استرایک بالاترین حمایت گاما.
  • آمادگی برای حرکات سریع‌تر هنگام نزدیک شدن قیمت به این سطح.
  • ترکیب با متریک‌های جریان هج دیلرها برای برآورد حجم جریان پشت حرکت.

نکات داده‌ها​

  • مقدار روزانه = اسنپ‌شات ساعتی 00:00 UTC همان روز (اگر 00:00 موجود نباشد، نخستین اسنپ‌شات روز)، به دور از انقضای روزانه 08:00 UTC؛ مقدار هر روز پس از انتشار تغییر نمی‌کند. همه اسنپ‌شات‌های ساعتی از /v1/options/gex/hourly و پروفایل کامل قیمت از /v1/options/gex/profile در دسترس است.
  • تاریخچه از 2026-03-16 آغاز می‌شود (اسنپ‌شات‌های ساعتی تابلوی آپشن‌ها)؛ حدود چهار هفته در ژوئن 2026 موجود نیست (قطعی در جمع‌آوری داده). موجودی دیلرها روی کل تاریخچه معاملات هر آپشن از زمان لیست شدن جمع زده می‌شود، بنابراین مقادیر اولیه از صفر آغاز نمی‌شوند.
  • فقط آپشن‌های BTC در Deribit؛ سایر صرافی‌ها لحاظ نشده‌اند.

استفاده از API​

curl -H "Authorization: Bearer YOUR_API_KEY" \
  "https://api.blocklens.co/v1/options/gex?start_date=2024-01-01&end_date=2024-12-31&limit=365"

شاخص‌های مرتبط​