پرش به مطلب اصلی

استرایک بالاترین حمایت گاما

استرایک با بیشترین GEX مثبت دیلرها (آپشن‌های BTC در Deribit)

ویژگیمقدار
دستهاختیار معامله
واحدUSD
تفکیک‌پذیری1d
دارایی‌هاBTC
سطححرفه‌ای
نقطه پایانی APIGET /v1/options/gex
فیلدtop_support_strike

مرور کلی​

بالاترین حمایت گاما (Top Gamma Support) قیمت اعمال (استرایک) آپشنی است که در میان همه سررسیدهای BTC در Deribit بیشترین گاما اکسپوژر مثبت دیلرها را دارد. در اطراف چنین استرایکی دیلرها لانگ گاما هستند: وقتی قیمت به سمت آن پایین می‌آید می‌خرند و وقتی از آن بالا می‌رود می‌فروشند، بنابراین این استرایک اغلب نقش حمایت و سطح pinning را دارد. موجودی دیلرها از کل نوار معاملات از زمان لیست شدن به دست می‌آید (دیلرها طرف مقابل هر معامله taker را می‌گیرند)؛ GEX هر استرایک با گامای Deribit در لحظه اسنپ‌شات محاسبه می‌شود.

فرمول​

GEXK=∑i: Ki=Kinvi Γi S2100,Support=arg⁡max⁡KGEXK  (GEXK>0)\text{GEX}_K = \sum_{i:\,K_i = K} \text{inv}_i \, \Gamma_i \, \frac{S^2}{100}, \qquad \text{Support} = \arg\max_K \text{GEX}_K \; (\text{GEX}_K \gt 0)

  • KK — استرایک؛ جمع روی آپشن‌های call و put همه سررسیدها در آن استرایک انجام می‌شود
  • Γi\Gamma_i — گامای Deribit در لحظه اسنپ‌شات؛ SS — قیمت شاخص BTC
  • استرایک‌هایی که قدر مطلق GEX کل آن‌ها کمتر از 1,000 USD است کنار گذاشته می‌شوند

تفسیر​

  • استرایک حمایتی که کمی پایین‌تر از قیمت قرار دارد، نشانه خرید دیلرها در افت‌ها به سمت آن است.
  • استرایک حمایتی درست در قیمت نشان‌دهنده pinning است که پیش از سررسیدهای بزرگ معمول است.
  • جهش ناگهانی استرایک نشان می‌دهد موقعیت‌ها جابه‌جا شده‌اند (موقعیت‌های باز جدید یا منقضی شدن یک سررسید).

موارد استفاده​

  • علامت‌گذاری حمایت ناشی از هج روی نمودار قیمت، در کنار استرایک بالاترین مقاومت گاما.
  • زیر نظر گرفتن pinning در آستانه سررسیدهای ماهانه و فصلی.
  • ترکیب با خالص گاما اکسپوژر برای سنجش قدرت این سطح.

نکات داده‌ها​

  • مقدار روزانه = اسنپ‌شات ساعتی 00:00 UTC همان روز (اگر 00:00 موجود نباشد، نخستین اسنپ‌شات روز)، به دور از انقضای روزانه 08:00 UTC؛ مقدار هر روز پس از انتشار تغییر نمی‌کند. همه اسنپ‌شات‌های ساعتی از /v1/options/gex/hourly و پروفایل کامل قیمت از /v1/options/gex/profile در دسترس است.
  • تاریخچه از 2026-03-16 آغاز می‌شود (اسنپ‌شات‌های ساعتی تابلوی آپشن‌ها)؛ حدود چهار هفته در ژوئن 2026 موجود نیست (قطعی در جمع‌آوری داده). موجودی دیلرها روی کل تاریخچه معاملات هر آپشن از زمان لیست شدن جمع زده می‌شود، بنابراین مقادیر اولیه از صفر آغاز نمی‌شوند.
  • فقط آپشن‌های BTC در Deribit؛ سایر صرافی‌ها لحاظ نشده‌اند.

استفاده از API​

curl -H "Authorization: Bearer YOUR_API_KEY" \
  "https://api.blocklens.co/v1/options/gex?start_date=2024-01-01&end_date=2024-12-31&limit=365"

شاخص‌های مرتبط​