پرش به مطلب اصلی

حجم تعادلی (OBV)

شاخص جریان حجم تجمعی که بر اساس جهت قیمت، ورود یا خروج حجم به یک دارایی را ردیابی می‌کند

ویژگیمقدار
دستهشاخص‌های ارزش‌گذاری
واحدUSD
تفکیک‌پذیری1d
دارایی‌هاBTC
سطحپایه
نقطه پایانی APIGET /v1/holder/valuation
فیلدobv

مرور کلی​

On-Balance Volume (OBV) یک شاخص مومنتوم تجمعی مبتنی بر حجم است که توسط Joe Granville توسعه یافت. این شاخص بر این اصل عمل می‌کند که حجم بر حرکت قیمت پیشی می‌گیرد. در روزهایی که قیمت بالاتر بسته می‌شود، کل حجم روز به مجموع متحرک اضافه می‌شود؛ در روزهایی که قیمت پایین‌تر بسته می‌شود، حجم کم می‌شود.

> منبع حجم: این شاخص از حجم معاملات لحظه‌ای صرافی به USD (نه حجم انتقال آن‌چین) استفاده می‌کند. این بازتاب‌دهنده فعالیت معاملاتی واقعی بازار در صرافی‌های متمرکز است.

فرمول​

OBVt={OBVt−1+Volumetif Closet>Closet−1OBVt−1−Volumetif Closet<Closet−1OBVt−1if Closet=Closet−1\text{OBV}_t = \begin{cases} \text{OBV}_{t-1} + \text{Volume}_t & \text{if } \text{Close}_t \gt \text{Close}_{t-1} \\ \text{OBV}_{t-1} - \text{Volume}_t & \text{if } \text{Close}_t \lt \text{Close}_{t-1} \\ \text{OBV}_{t-1} & \text{if } \text{Close}_t = \text{Close}_{t-1} \end{cases}

تفسیر​

  • افزایش OBV نشان می‌دهد حجم در روزهای صعودی سنگین‌تر است که حاکی از انباشت و فشار صعودی است
  • کاهش OBV نشان می‌دهد حجم در روزهای نزولی سنگین‌تر است که حاکی از توزیع و فشار نزولی است
  • مقدار مطلق OBV از جهت و روند آن کم‌اهمیت‌تر است
  • واگرایی میان OBV و قیمت یک سیگنال کلیدی است — اگر قیمت قله جدید بسازد اما OBV نسازد، رالی ممکن است فاقد اطمینان باشد

موارد کاربرد​

  • تأیید روند: تأیید این‌که حرکات قیمتی با جریان‌های حجمی متناظر پشتیبانی می‌شوند
  • سیگنال‌های زودهنگام بازگشت: واگرایی‌های OBV اغلب چند روز یا چند هفته بر بازگشت‌های قیمتی پیشی می‌گیرند
  • تأیید شکست: شکستی که با افزایش OBV همراه باشد، احتمال بیشتری برای پایداری دارد
  • تحلیل انباشت/توزیع: شناسایی دوره‌هایی که پول هوشمند ممکن است در حال انباشت یا توزیع باشد

استفاده از API​

curl -H "Authorization: Bearer YOUR_API_KEY" \
  "https://api.blocklens.co/v1/holder/valuation?start_date=2024-01-01&end_date=2024-12-31&limit=365"

شاخص‌های مرتبط​

  • روند قیمت بر اساس حجم (VPT) — شاخص مومنتوم قیمتی تجمعی وزن‌داده‌شده با حجم که با اندازه‌گیری ورود یا خروج حجم به یک دارایی، قدرت روند را تأیید می‌کند
  • خط انباشت/توزیع (ADL) — شاخص حجم تجمعی که بر اساس جایگاه بسته‌شدن قیمت در محدوده روزانه وزن‌دهی می‌شود و الگوهای انباشت و توزیع را آشکار می‌کند
  • روند قیمت بلاک (BPT) — شاخص تجمعی که رابطه میان نرخ تولید بلوک Bitcoin و حرکات قیمت را ردیابی می‌کند — افزایش BPT نشانه هم‌راستایی میان فعالیت ماینینگ و حرکت قیمتی مثبت است