پرش به مطلب اصلی

روند قیمت بر اساس حجم (VPT)

شاخص مومنتوم قیمتی تجمعی وزن‌داده‌شده با حجم که با اندازه‌گیری ورود یا خروج حجم به یک دارایی، قدرت روند را تأیید می‌کند

ویژگیمقدار
دستهشاخص‌های ارزش‌گذاری
واحدUSD
تفکیک‌پذیری1d
دارایی‌هاBTC
سطحپایه
نقطه پایانی APIGET /v1/holder/valuation
فیلدvpt

مرور کلی​

Volume Price Trend (VPT) یک شاخص تجمعی مبتنی بر حجم است که حجم را به تغییر قیمت مرتبط می‌کند. برخلاف On-Balance Volume (OBV) که کل حجم روز را اضافه یا کم می‌کند، VPT تنها بخشی از حجم را بر اساس درصد تغییر قیمت اضافه یا کم می‌کند. این امر VPT را به بزرگی حرکات قیمتی حساس‌تر می‌سازد.

> منبع حجم: این شاخص از حجم معاملات لحظه‌ای صرافی به USD (نه حجم انتقال آن‌چین) استفاده می‌کند. این بازتاب‌دهنده فعالیت معاملاتی واقعی بازار در صرافی‌های متمرکز است.

فرمول​

VPTt=VPTt−1+Volumet×Closet−Closet−1Closet−1\text{VPT}_t = \text{VPT}_{t-1} + \text{Volume}_t \times \frac{\text{Close}_t - \text{Close}_{t-1}}{\text{Close}_{t-1}}

با شروع از VPT0=0\text{VPT}_0 = 0، این شاخص حجم متناسب را در طول زمان انباشت می‌کند.

تفسیر​

  • افزایش VPT نشان می‌دهد حجم در روزهای صعودی بیش از خروج آن در روزهای نزولی به سمت دارایی روان است و مومنتوم صعودی را تأیید می‌کند
  • کاهش VPT نشان‌دهنده خروج خالص حجم است و مومنتوم نزولی را تأیید می‌کند
  • واگرایی میان قله‌های جدید قیمت در حالی که VPT آن را تأیید نمی‌کند، می‌تواند نشانه یک بازگشت بالقوه باشد
  • عبور VPT به بالا یا پایین میانگین متحرکش می‌تواند سیگنال‌های خرید/فروش تولید کند

موارد کاربرد​

  • تأیید روند: اعتبارسنجی این‌که آیا یک روند قیمتی با حجم متناسب پشتیبانی می‌شود
  • تشخیص واگرایی: شناسایی روندهای تضعیف‌شده وقتی VPT از حرکت قیمت واگرا می‌شود
  • تحلیل جریان حجم: درک این‌که آیا روزهای پرحجم انباشت هستند یا توزیع
  • مقایسه با OBV: VPT دیدگاهی ظریف‌تر فراهم می‌کند چون حجم را بر اساس بزرگی تغییر قیمت وزن‌دهی می‌کند

استفاده از API​

curl -H "Authorization: Bearer YOUR_API_KEY" \
  "https://api.blocklens.co/v1/holder/valuation?start_date=2024-01-01&end_date=2024-12-31&limit=365"

شاخص‌های مرتبط​

  • حجم تعادلی (OBV) — شاخص جریان حجم تجمعی که بر اساس جهت قیمت، ورود یا خروج حجم به یک دارایی را ردیابی می‌کند
  • خط انباشت/توزیع (ADL) — شاخص حجم تجمعی که بر اساس جایگاه بسته‌شدن قیمت در محدوده روزانه وزن‌دهی می‌شود و الگوهای انباشت و توزیع را آشکار می‌کند
  • روند قیمت بلاک (BPT) — شاخص تجمعی که رابطه میان نرخ تولید بلوک Bitcoin و حرکات قیمت را ردیابی می‌کند — افزایش BPT نشانه هم‌راستایی میان فعالیت ماینینگ و حرکت قیمتی مثبت است