Volumen-Preis-Trend (VPT)

Kumulativer volumengewichteter Preis-Momentum-Indikator, der die Trendstärke bestätigt, indem er misst, ob Volumen in einen Vermögenswert hinein- oder herausfließt

Eigenschaft	Wert
Kategorie	Bewertungsmetriken
Einheit	USD
Auflösung	1d
Assets	BTC
Tarif	Basic
API-Endpunkt	GET /v1/holder/valuation
Feld	vpt

Überblick

Volume Price Trend (VPT) ist ein kumulativer volumenbasierter Indikator, der das Volumen mit der Preisänderung in Beziehung setzt. Anders als On-Balance Volume (OBV), das das gesamte Tagesvolumen addiert oder subtrahiert, addiert oder subtrahiert der VPT nur einen Anteil des Volumens auf Basis der prozentualen Preisänderung. Das macht den VPT empfindlicher gegenüber der Größenordnung von Preisbewegungen.

> Volumenquelle: Diese Kennzahl verwendet das Spot-Börsenhandelsvolumen in USD (nicht das On-Chain-Transfervolumen). Dies spiegelt die tatsächliche Marktaktivität über zentralisierte Börsen wider.

Formel

$$\text{VPT}_t = \text{VPT}_{t-1} + \text{Volume}_t \times \frac{\text{Close}_t - \text{Close}_{t-1}}{\text{Close}_{t-1}}$$

Ausgehend von $\text{VPT}_0 = 0$ akkumuliert der Indikator das proportionale Volumen im Zeitverlauf.

Interpretation

• Steigender VPT zeigt an, dass an Aufwärtstagen mehr Volumen in den Vermögenswert hineinfließt als an Abwärtstagen herausfließt, was bullisches Momentum bestätigt
• Fallender VPT zeigt einen Netto-Volumenabfluss an und bestätigt bärisches Momentum
• Divergenz, bei der der Preis neue Hochs erreicht, während der VPT dies nicht bestätigt, kann eine mögliche Trendwende signalisieren
• Kreuzt der VPT seinen gleitenden Durchschnitt nach oben oder unten, kann dies Kauf-/Verkaufssignale erzeugen

Anwendungsfälle

• Trendbestätigung: Validieren, ob ein Preistrend durch proportionales Volumen gestützt wird
• Divergenzerkennung: Schwächer werdende Trends erkennen, wenn der VPT von der Preisbewegung divergiert
• Analyse des Volumenflusses: Verstehen, ob Tage mit hohem Volumen Akkumulation oder Distribution sind
• Vergleich mit OBV: Der VPT liefert eine nuanciertere Sicht, da er das Volumen mit der Größenordnung der Preisänderung gewichtet

API-Nutzung

curl -H "Authorization: Bearer YOUR_API_KEY" \
  "https://api.blocklens.co/v1/holder/valuation?start_date=2024-01-01&end_date=2024-12-31&limit=365"

Verwandte Metriken

• On-Balance-Volumen (OBV) — Kumulativer Volumenfluss-Indikator, der verfolgt, ob Volumen auf Basis der Preisrichtung in einen Vermögenswert hinein- oder herausfließt
• Akkumulations-/Distributionslinie (ADL) — Kumulativer Volumenindikator, gewichtet danach, wo der Schlusskurs innerhalb der Tagesspanne liegt, der Akkumulations- und Distributionsmuster aufzeigt
• Block-Preis-Trend (BPT) — Kumulativer Indikator, der die Beziehung zwischen der Bitcoin-Blockproduktionsrate und Preisbewegungen verfolgt — ein steigender BPT signalisiert Übereinstimmung zwischen Mining-Aktivität und positiver Preisbewegung