Geldflussindex (MFI)

Volumengewichteter Momentum-Oszillator (0-100), der Preis und Volumen kombiniert, um überkaufte/überverkaufte Bedingungen und mögliche Wenden zu identifizieren

Eigenschaft	Wert
Kategorie	Bewertungsmetriken
Einheit	Index (0-100)
Auflösung	1d
Assets	BTC
Tarif	Basic
API-Endpunkt	GET /v1/holder/valuation
Feld	mfi

Überblick

Money Flow Index (MFI) ist ein Momentum-Oszillator, der den Geldfluss in Bitcoin hinein und heraus über einen bestimmten Zeitraum misst. Oft als volumengewichteter RSI bezeichnet, bezieht er sowohl Preis- als auch Volumendaten ein, um ein umfassenderes Bild von Kauf- und Verkaufsdruck zu liefern als reine Preisoszillatoren.

> Volumenquelle: Diese Kennzahl verwendet das Spot-Börsenhandelsvolumen in USD (nicht das On-Chain-Transfervolumen). Dies spiegelt die tatsächliche Marktaktivität über zentralisierte Börsen wider.

Formel

$$\text{Typical Price} = \frac{\text{High} + \text{Low} + \text{Close}}{3}$$ $$\text{Money Flow} = \text{Typical Price} \times \text{Volume}$$

Der Geldfluss wird als positiv klassifiziert, wenn der heutige typische Preis den gestrigen übersteigt, und andernfalls als negativ.

$$\text{Money Ratio} = \frac{\sum_{i=1}^{14} \text{Positive Money Flow}_i}{\sum_{i=1}^{14} \text{Negative Money Flow}_i}$$ $$\text{MFI} = 100 - \frac{100}{1 + \text{Money Ratio}}$$

Interpretation

• MFI über 80 gilt allgemein als überkauft und deutet darauf hin, dass der Vermögenswert für einen Rücksetzer fällig sein könnte
• MFI unter 20 gilt allgemein als überverkauft und deutet auf eine potenzielle Kaufgelegenheit hin
• Divergenz zwischen MFI und Preis (z. B. der Preis erreicht ein neues Hoch, der MFI jedoch nicht) kann ein nachlassendes Momentum signalisieren
• Der 14-Tage-Rückblickzeitraum balanciert Reaktionsfähigkeit mit Rauschunterdrückung

Anwendungsfälle

• Erkennung von überkauft/überverkauft: Extreme Bedingungen identifizieren, die Wenden vorausgehen können
• Divergenzhandel: Situationen erkennen, in denen volumengewichtetes Momentum vom Preis divergiert
• Trendbestätigung: Zusammen mit Preistrends verwenden, um zu bestätigen, ob das Volumen die Bewegung stützt
• Zyklusanalyse: Verfolgen, wie sich Geldflussmuster über Bitcoin-Marktzyklen hinweg verändern

API-Nutzung

curl -H "Authorization: Bearer YOUR_API_KEY" \
  "https://api.blocklens.co/v1/holder/valuation?start_date=2024-01-01&end_date=2024-12-31&limit=365"

Verwandte Metriken

• Volumen-Preis-Trend (VPT) — Kumulativer volumengewichteter Preis-Momentum-Indikator, der die Trendstärke bestätigt, indem er misst, ob Volumen in einen Vermögenswert hinein- oder herausfließt
• On-Balance-Volumen (OBV) — Kumulativer Volumenfluss-Indikator, der verfolgt, ob Volumen auf Basis der Preisrichtung in einen Vermögenswert hinein- oder herausfließt
• Mayer Multiple — Verhältnis des Bitcoin-Preises zu seinem 200-Tage-Simple-Moving-Average (SMA-200), das anzeigt, ob BTC relativ zu seinem langfristigen Trend über- oder unterbewertet ist