Volatilità Realizzata (1W)

Deviazione standard annualizzata dei rendimenti logaritmici giornalieri negli ultimi 7 giorni — un indicatore in tempo reale della turbolenza del prezzo di BTC a breve termine

Proprietà	Valore
Categoria	Dati di mercato
Unità	Adimensionale
Risoluzione	1d
Asset	BTC
Piano	Basic
Endpoint API	GET /v1/prices
Campo	realized_vol_1w

Panoramica

La Realized Volatility (1W) misura la volatilità di prezzo annualizzata di Bitcoin utilizzando una finestra mobile di 7 giorni dei rendimenti logaritmici giornalieri. Cattura i picchi di attività di prezzo più recenti e di breve durata — vendite di panico, short squeeze, shock macro — prima che si appianino su finestre più lunghe.

Poiché la finestra è di soli 7 giorni, questa metrica reagisce molto rapidamente. Un singolo giorno violento (±15%) la farà schizzare drammaticamente per poi rientrare esattamente una settimana dopo. Questo rende la vol 1W il membro più sensibile della famiglia Realized Volatility e un eccellente indicatore di stress in tempo reale.

Tutti i valori sono annualizzati moltiplicando la deviazione standard giornaliera per $\sqrt{365}$, in modo che i risultati siano direttamente confrontabili tra finestre di diversa lunghezza e con i benchmark di volatilità della finanza tradizionale.

Formula

$$\sigma_{1W} = \sqrt{365} \times \sqrt{ \frac{1}{N-1} \sum_{i=1}^{N} \left( r_i - \bar{r} \right)^2 }$$

dove:

• $r_i = \ln\!\left(\frac{P_i}{P_{i-1}}\right)$ — rendimento logaritmico giornaliero
• $\bar{r}$ — media degli $N$ rendimenti logaritmici nella finestra
• $N = 7$ — dimensione della finestra mobile
• Il fattore $\sqrt{365}$ annualizza la deviazione standard giornaliera
• Il risultato è espresso in percentuale (es. 80 = 80% annualizzato)

Interpretazione

• Bassa (< 30%): mercato insolitamente calmo. Spesso precede grandi movimenti direzionali. Può segnalare accumulazione o distribuzione.
• Moderata (30–60%): range operativo normale di BTC in mercati senza trend o fasi di metà ciclo.
• Alta (60–100%): turbolenza significativa. Tipica durante rally improvvisi, correzioni o shock macro.
• Estrema (> 100%): volatilità a livello di crisi. Storicamente osservata durante eventi di capitolazione, collassi di exchange o importanti annunci normativi.

Poiché la finestra 1W è così breve, i picchi qui sono netti e transitori. Confronta con i valori 1M e 3M: se 1W >> 3M, uno shock recente è ancora fresco ma potrebbe rientrare rapidamente verso la media.

Casi d'uso

• Rilevamento del regime di volatilità: un salto improvviso dal 40% al 120% segnala un nuovo episodio ad alto stress — utile per la gestione del rischio e il dimensionamento delle posizioni.
• Segnali di mean-reversion: picchi estremi di 1W (> 2× il valore 1M) hanno storicamente preceduto una compressione della volatilità a breve termine e spesso segnano estremi di prezzo locali.
• Contesto di pricing delle opzioni: le opzioni BTC a breve scadenza (scadenze settimanali) sono prezzate sulla base della volatilità realizzata a breve termine. Confrontare la vol realizzata 1W con la vol implicita rivela se le opzioni sono economiche o costose.
• Correlazione con paura/avidità: la vol 1W segue da vicino gli indicatori di sentiment. Incrociarla con la domanda on-chain (cost basis degli STH, flussi di exchange) può confermare se il picco è capitolazione o accumulazione.

Utilizzo API

curl -H "Authorization: Bearer YOUR_API_KEY" \
  "https://api.blocklens.co/v1/prices?start_date=2024-01-01&end_date=2024-12-31&limit=365"

Metriche correlate

• Volatilità Realizzata (2W) — Deviazione standard annualizzata dei rendimenti logaritmici giornalieri negli ultimi 14 giorni — collega il rumore istantaneo e la volatilità del trend a breve termine
• Volatilità Realizzata (1M) — Deviazione standard annualizzata dei rendimenti logaritmici giornalieri negli ultimi 30 giorni — il benchmark standard del settore per la volatilità di BTC a breve termine
• Volatilità Realizzata (3M) — Deviazione standard annualizzata dei rendimenti logaritmici giornalieri negli ultimi 90 giorni — traccia la volatilità a medio termine attraverso un'intera fase di mercato
• Volatilità Realizzata (6M) — Deviazione standard annualizzata dei rendimenti logaritmici giornalieri negli ultimi 180 giorni — un'ancora a movimento lento per l'analisi del trend di volatilità a lungo termine
• Volatilità Realizzata (1Y) — Deviazione standard annualizzata dei rendimenti logaritmici giornalieri su una finestra mobile di 365 giorni — misura quanto è stato volatile il prezzo di BTC nell'ultimo anno
• Prezzo — Prezzo di mercato di BTC