Volatilidad Realizada (1W)

Desviación estándar anualizada de los rendimientos logarítmicos diarios de los últimos 7 días — un indicador en tiempo real de la turbulencia de precio de BTC a corto plazo

Propiedad	Valor
Categoría	Datos de mercado
Unidad	Adimensional
Resolución	1d
Activos	BTC
Plan	Basic
Endpoint de la API	GET /v1/prices
Campo	realized_vol_1w

Visión general

Realized Volatility (1W) mide la volatilidad de precio anualizada de Bitcoin usando una ventana móvil de 7 días de rendimientos logarítmicos diarios. Captura los estallidos de actividad de precio más recientes y efímeros — ventas de pánico, short squeezes, shocks macro — antes de que se promedien a lo largo de ventanas más largas.

Como la ventana es de solo 7 días, esta métrica reacciona muy rápidamente. Un solo día violento (±15%) la disparará drásticamente y luego se desvanecerá exactamente una semana después. Esto convierte a la volatilidad de 1W en el miembro más sensible de la familia de Realized Volatility y en un excelente indicador de estrés en tiempo real.

Todos los valores están anualizados multiplicando la desviación estándar diaria por $\sqrt{365}$, de modo que los resultados son directamente comparables entre diferentes longitudes de ventana y con los benchmarks de volatilidad de las finanzas tradicionales.

Fórmula

$$\sigma_{1W} = \sqrt{365} \times \sqrt{ \frac{1}{N-1} \sum_{i=1}^{N} \left( r_i - \bar{r} \right)^2 }$$

donde:

• $r_i = \ln\!\left(\frac{P_i}{P_{i-1}}\right)$ — rendimiento logarítmico diario
• $\bar{r}$ — media de los $N$ rendimientos logarítmicos en la ventana
• $N = 7$ — tamaño de la ventana móvil
• El factor $\sqrt{365}$ anualiza la desviación estándar diaria
• El resultado se expresa como porcentaje (por ejemplo, 80 = 80% anualizado)

Interpretación

• Baja (< 30%): Mercado inusualmente tranquilo. A menudo precede a grandes movimientos direccionales. Puede señalar acumulación o distribución.
• Moderada (30–60%): Rango operativo normal de BTC en mercados sin tendencia o en fases de mitad de ciclo.
• Alta (60–100%): Turbulencia significativa. Típica durante rallies marcados, correcciones o shocks impulsados por la macro.
• Extrema (> 100%): Volatilidad de nivel de crisis. Históricamente observada durante eventos de capitulación, colapsos de exchanges o grandes anuncios regulatorios.

Como la ventana de 1W es tan corta, los picos aquí son marcados y transitorios. Compare con los valores de 1M y 3M: si 1W >> 3M, un shock reciente sigue fresco pero puede revertir rápidamente a la media.

Casos de uso

• Detección del régimen de volatilidad: Un salto repentino de 40% a 120% señala un nuevo episodio de alto estrés — útil para la gestión del riesgo y el dimensionamiento de posiciones.
• Señales de reversión a la media: Los picos extremos de 1W (> 2× el valor de 1M) históricamente preceden a una compresión de volatilidad a corto plazo y a menudo marcan extremos de precio locales.
• Contexto de valoración de opciones: Las opciones de BTC a corto plazo (vencimientos semanales) se valoran a partir de la volatilidad realizada a corto plazo. Comparar la volatilidad realizada de 1W con la implícita revela si las opciones están baratas o caras.
• Correlación con miedo/codicia: La volatilidad de 1W sigue de cerca a los indicadores de sentimiento. Cruzarla con la demanda on-chain (cost basis de los STH, flujos de exchanges) puede confirmar si el pico es capitulación o acumulación.

Uso de la API

curl -H "Authorization: Bearer YOUR_API_KEY" \
  "https://api.blocklens.co/v1/prices?start_date=2024-01-01&end_date=2024-12-31&limit=365"

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