نوسان تحقق‌یافته (1W)

انحراف معیار سالانه‌شده بازده‌های لگاریتمی روزانه طی ۷ روز گذشته — سنجه‌ای در زمان واقعی از تلاطم کوتاه‌مدت قیمت BTC

ویژگی	مقدار
دسته	داده‌های بازار
واحد	بدون بُعد
تفکیک‌پذیری	1d
دارایی‌ها	BTC
سطح	پایه
نقطه پایانی API	GET /v1/prices
فیلد	realized_vol_1w

مرور کلی

Realized Volatility (1W) نوسان سالانه‌شده قیمت Bitcoin را با استفاده از یک پنجره ۷روزه گذشته بازده‌های لگاریتمی روزانه اندازه می‌گیرد. این معیار اخیرترین انفجارهای کوتاه‌مدت فعالیت قیمت — فروش‌های وحشت‌زده، فشار بر فروشندگان استقراضی (short squeeze)، شوک‌های کلان — را پیش از آنکه روی پنجره‌های طولانی‌تر میانگین‌گیری شوند، ثبت می‌کند.

چون پنجره تنها ۷ روز است، این معیار بسیار سریع واکنش نشان می‌دهد. یک روز پرتلاطم منفرد (±۱۵٪) آن را به‌شدت جهش می‌دهد و سپس دقیقاً یک هفته بعد از محاسبه خارج می‌شود. این موضوع نوسان 1W را به حساس‌ترین عضو خانواده Realized Volatility و یک شاخص استرس عالی در زمان واقعی تبدیل می‌کند.

تمام مقادیر با ضرب انحراف معیار روزانه در $\sqrt{365}$ سالانه‌شده هستند، بنابراین نتایج مستقیماً در طول‌های مختلف پنجره و با بنچمارک‌های نوسان مالی سنتی قابل‌مقایسه‌اند.

فرمول

$$\sigma_{1W} = \sqrt{365} \times \sqrt{ \frac{1}{N-1} \sum_{i=1}^{N} \left( r_i - \bar{r} \right)^2 }$$

که در آن:

• $r_i = \ln\!\left(\frac{P_i}{P_{i-1}}\right)$ — بازده لگاریتمی روزانه
• $\bar{r}$ — میانگین $N$ بازده لگاریتمی در پنجره
• $N = 7$ — اندازه پنجره غلتان
• ضریب $\sqrt{365}$ انحراف معیار روزانه را سالانه می‌کند
• نتیجه به‌صورت درصد بیان می‌شود (مثلاً 80 = ۸۰٪ سالانه‌شده)

تفسیر

• پایین (< 30%): بازار به‌طور غیرعادی آرام. اغلب پیش از حرکات جهتی بزرگ رخ می‌دهد. می‌تواند نشان‌دهنده انباشت یا توزیع باشد.
• متوسط (30–60%): بازه عملیاتی عادی BTC در بازارهای بدون روند یا فازهای میان‌چرخه.
• بالا (60–100%): تلاطم قابل‌توجه. معمولاً در طول صعودهای تند، اصلاحات، یا شوک‌های هدایت‌شده با عوامل کلان.
• شدید (> 100%): نوسان در سطح بحران. از نظر تاریخی در طول رویدادهای تسلیم، فروپاشی صرافی‌ها، یا اعلامیه‌های مهم نظارتی دیده شده است.

چون پنجره 1W بسیار کوتاه است، جهش‌ها در اینجا تند و گذرا هستند. با مقادیر 1M و 3M مقایسه کنید: اگر 1W >> 3M، یک شوک اخیر هنوز تازه است اما ممکن است به‌سرعت به میانگین بازگردد.

موارد کاربرد

• تشخیص رژیم نوسان: یک جهش ناگهانی از ۴۰٪ به ۱۲۰٪ نشان‌دهنده یک رویداد پراسترس جدید است — مفید برای مدیریت ریسک و تعیین اندازه موقعیت.
• سیگنال‌های بازگشت به میانگین: جهش‌های شدید 1W (> ۲ برابر مقدار 1M) از نظر تاریخی پیش از فشردگی نوسان کوتاه‌مدت رخ می‌دهند و اغلب نقاط حدی محلی قیمت را علامت‌گذاری می‌کنند.
• بستر قیمت‌گذاری اختیار معامله: اختیار معامله‌های کوتاه‌سررسید BTC (سررسیدهای هفتگی) بر اساس نوسان تحقق‌یافته نزدیک‌مدت قیمت‌گذاری می‌شوند. مقایسه نوسان تحقق‌یافته 1W با نوسان ضمنی آشکار می‌کند که آیا اختیار معامله‌ها ارزان یا گران هستند.
• همبستگی با ترس/طمع: نوسان 1W از نزدیک با شاخص‌های احساسات حرکت می‌کند. ارجاع متقابل با تقاضای on-chain (مبنای هزینه STH، جریان‌های صرافی) می‌تواند تأیید کند که آیا جهش، تسلیم است یا انباشت.

استفاده از API

curl -H "Authorization: Bearer YOUR_API_KEY" \
  "https://api.blocklens.co/v1/prices?start_date=2024-01-01&end_date=2024-12-31&limit=365"

شاخص‌های مرتبط

• نوسان تحقق‌یافته (2W) — انحراف معیار سالانه‌شده بازده‌های لگاریتمی روزانه طی ۱۴ روز گذشته — پلی میان نویز آنی و نوسان روند کوتاه‌مدت
• نوسان تحقق‌یافته (1M) — انحراف معیار سالانه‌شده بازده‌های لگاریتمی روزانه طی ۳۰ روز گذشته — بنچمارک استاندارد صنعتی نوسان کوتاه‌مدت BTC
• نوسان تحقق‌یافته (3M) — انحراف معیار سالانه‌شده بازده‌های لگاریتمی روزانه طی ۹۰ روز گذشته — نوسان میان‌مدت را در طول یک فاز کامل بازار رهگیری می‌کند
• نوسان تحقق‌یافته (6M) — انحراف معیار سالانه‌شده بازده‌های لگاریتمی روزانه طی ۱۸۰ روز گذشته — لنگری کندحرکت برای تحلیل روند نوسان بلندمدت
• نوسان تحقق‌یافته (1Y) — انحراف معیار سالانه‌شده بازده‌های لگاریتمی روزانه روی یک پنجره ۳۶۵روزه گذشته‌نگر — اندازه می‌گیرد که قیمت BTC طی سال گذشته چقدر پرنوسان بوده است
• قیمت — قیمت بازار BTC