Volatilidad Realizada (2W)

Desviación estándar anualizada de los rendimientos logarítmicos diarios de los últimos 14 días — tiende un puente entre el ruido instantáneo y la volatilidad de tendencia a corto plazo

Propiedad	Valor
Categoría	Datos de mercado
Unidad	Adimensional
Resolución	1d
Activos	BTC
Plan	Basic
Endpoint de la API	GET /v1/prices
Campo	realized_vol_2w

Visión general

Realized Volatility (2W) mide la volatilidad de precio anualizada de Bitcoin sobre una ventana móvil de 14 días de rendimientos logarítmicos diarios. Situada entre la ultrarreactiva 1W y la más suavizada 1M, la ventana de 2W ofrece una visión equilibrada: todavía refleja el estrés de mercado muy reciente, pero es menos susceptible a que valores atípicos de un solo día distorsionen la imagen.

Los traders y analistas que necesitan una medida de volatilidad que sea reactiva pero no errática a menudo prefieren la ventana de 2W como un benchmark práctico a corto plazo. Captura el ciclo completo de un evento de precio semanal típico (un desplome de fin de semana seguido de una recuperación, por ejemplo) dentro de una sola observación.

Todos los valores están anualizados multiplicando la desviación estándar diaria por $\sqrt{365}$, lo que los hace directamente comparables entre todas las ventanas y con las convenciones de las finanzas tradicionales.

Fórmula

$$\sigma_{2W} = \sqrt{365} \times \sqrt{ \frac{1}{N-1} \sum_{i=1}^{N} \left( r_i - \bar{r} \right)^2 }$$

donde:

• $r_i = \ln\!\left(\frac{P_i}{P_{i-1}}\right)$ — rendimiento logarítmico diario
• $\bar{r}$ — media de los $N$ rendimientos logarítmicos en la ventana
• $N = 14$ — tamaño de la ventana móvil
• El factor $\sqrt{365}$ anualiza la desviación estándar diaria
• El resultado se expresa como porcentaje

Interpretación

• Baja (< 30%): El mercado ha estado inusualmente tranquilo durante dos semanas. A menudo precede a una expansión de la volatilidad.
• Moderada (30–60%): Entorno estándar de BTC. Movimientos direccionales consistentes o lateralidad.
• Alta (60–100%): Dos semanas consecutivas de turbulencia. Generalmente significa que un cambio de tendencia o un shock macro sigue en curso.
• Extrema (> 100%): Volatilidad de nivel de crisis sostenida durante dos semanas. Rara — observada durante liquidaciones en cascada de varios días.

La medida de 2W es particularmente útil como puente de suavizado: cuando 1W se dispara pero 2W se mantiene plana, el shock fue un evento de un solo día. Cuando tanto 1W como 2W están elevadas, el régimen de volatilidad ha persistido y exige más cautela.

Casos de uso

• Valoración de opciones de vencimiento quincenal: Las opciones de dos semanas usan la volatilidad realizada a corto plazo como ancla. Comparar la volatilidad realizada de 2W con la implícita de 2W informa si la prima es justa.
• Confirmación del régimen: Una volatilidad de 2W al alza confirma que el shock de un solo día visible en 1W tiene recorrido. Una 2W plana con una 1W disparada sugiere que el evento ya se está desvaneciendo.
• Dimensionamiento de posiciones: Los gestores de riesgo escalan los tamaños de posición de forma inversa a la volatilidad realizada. La ventana de 2W es lo bastante corta como para ser actual pero lo bastante estable como para evitar sobrerreaccionar a los valores atípicos.
• Comparación entre activos: La volatilidad realizada de 2W de BTC puede compararse con la volatilidad del oro o de los índices bursátiles (también cotizada anualizada) para contextualizar el perfil de riesgo de Bitcoin en una cartera multiactivo.

Uso de la API

curl -H "Authorization: Bearer YOUR_API_KEY" \
  "https://api.blocklens.co/v1/prices?start_date=2024-01-01&end_date=2024-12-31&limit=365"

Métricas relacionadas

• Volatilidad Realizada (1W) — Desviación estándar anualizada de los rendimientos logarítmicos diarios de los últimos 7 días — un indicador en tiempo real de la turbulencia de precio de BTC a corto plazo
• Volatilidad Realizada (1M) — Desviación estándar anualizada de los rendimientos logarítmicos diarios de los últimos 30 días — el benchmark estándar del sector para la volatilidad de BTC a corto plazo
• Volatilidad Realizada (3M) — Desviación estándar anualizada de los rendimientos logarítmicos diarios de los últimos 90 días — sigue la volatilidad a medio plazo a lo largo de una fase de mercado completa
• Volatilidad Realizada (6M) — Desviación estándar anualizada de los rendimientos logarítmicos diarios de los últimos 180 días — un ancla de movimiento lento para el análisis de tendencia de volatilidad a largo plazo
• Volatilidad Realizada (1Y) — Desviación estándar anualizada de los rendimientos logarítmicos diarios sobre una ventana móvil de 365 días — mide cuán volátil ha sido el precio de BTC durante el último año
• Precio — Precio de mercado de BTC