Перейти к основному содержимому

Дневной чистый приток ETF (BTC)

Дневной чистый поток BTC в/из ETF

СвойствоЗначение
КатегорияАналитика ETF
Единица измеренияBTC
Разрешение1d
АктивыBTC
ТарифBasic
Эндпоинт APIGET /v1/etf/aggregate
Полеnet_flow_btc

Обзор​

Дневной чистый поток ETF (BTC) измеряет изменение совокупного объёма Bitcoin во всех отслеживаемых ETF день к дню. Это наиболее пристально отслеживаемая метрика ETF на рынке Bitcoin, поскольку она напрямую отражает чистое давление покупки или продажи со стороны инвесторов ETF в любой конкретный день. Положительный чистый поток означает, что ETF в совокупности добавили больше BTC, чем погасили; отрицательный чистый поток означает обратное.

Поскольку спотовые Bitcoin ETF работают по механизму создания/погашения паёв, чистые потоки оказывают прямое влияние на базовый рынок BTC. Когда ETF испытывает чистые притоки, авторизованные участники должны покупать реальные BTC на биржах для создания новых паёв. И наоборот, погашения требуют продажи BTC. Это создаёт прямую связь между данными о потоках ETF и динамикой спотового рынка.

Формула​

Net Flowt=Total BTC Holdingst−Total BTC Holdingst−1\text{Net Flow}_{t} = \text{Total BTC Holdings}_{t} - \text{Total BTC Holdings}_{t-1}

Первый день данных имеет net_flow = 0 по соглашению (нет предыдущего дня для расчёта разницы).

Интерпретация​

  • Крупные положительные потоки (например, +5 000 BTC/день) представляют значительное давление покупки, нередко кратно превышающее дневную эмиссию ~450 BTC.
  • Крупные отрицательные потоки указывают на институциональное бегство от риска и могут усиливать давление продаж во время коррекций.
  • Последовательные дни положительных потоков («серии потоков») — сильный бычий сигнал, указывающий на устойчивый институциональный спрос.
  • Величина потока относительно выпуска — ключевой момент: когда дневные притоки ETF превышают дневную эмиссию BTC, возникает структурный дефицит предложения.
  • Развороты потоков (с положительного на отрицательный и наоборот) часто совпадают с краткосрочными точками разворота цены.

Сценарии использования​

  • Внутридневные/дневные торговые сигналы: дни крупных потоков часто опережают или подтверждают ценовые движения.
  • Моделирование спроса и предложения: сравнивайте чистые потоки ETF с эмиссией майнинга (~450 BTC/день) для оценки баланса спроса/предложения.
  • Индикатор институционального настроения: потоки ETF — наиболее прозрачное окно в институциональное позиционирование по Bitcoin.
  • Корреляционный анализ: сравнивайте с чистыми потоками бирж и on-chain метриками для построения полной картины спроса.

Использование API​

curl -H "Authorization: Bearer YOUR_API_KEY" \
  "https://api.blocklens.co/v1/etf/aggregate?start_date=2024-01-01&end_date=2024-12-31&limit=365"

Связанные метрики​