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미국 현물 ETF 일일 순유입 (USD)

미국 현물 Bitcoin ETF 일일 USD 흐름

속성값
카테고리ETF 분석
단위USD
해상도1d
자산BTC
등급베이직
API 엔드포인트GET /v1/etf/aggregate
필드us_spot_net_flow_usd

개요​

**미국 현물 ETF 일일 순유입 (USD)**는 미국 현물 Bitcoin ETF(IBIT, FBTC, BITB, ARKB, BTCO, EZBC, BRRR, HODL, BTCW, GBTC, Grayscale Mini, MSBT) 전체에서 각 거래일에 설정된 좌수에서 환매된 좌수를 뺀 달러 가치입니다. 뉴스에서 흔히 "ETF 자금 흐름"으로 보도되는 수치로, 그날 얼마나 많은 신규 투자자 자금이 펀드에 유입되거나 유출되었는지를 보여줍니다.

설정과 환매는 지정참가자가 수행합니다. 순설정은 BTC를 매입해 펀드에 인도해야 했음을 의미하고, 순환매는 BTC가 펀드에서 빠져나갔음을 의미합니다. 따라서 USD 흐름은 규제된 미국 상품을 통한 현물 Bitcoin 익스포저에 대한 투자자 수요를 투자자가 실제로 투입하는 통화로 측정합니다.

공식​

Flowt=∑f∈US spot(Sf,t−Sf,t−1)×NAVf,t\text{Flow}_{t} = \sum_{f \in \text{US spot}} (S_{f,t} - S_{f,t-1}) \times \text{NAV}_{f,t}

  • Sf,tS_{f,t} — 거래일 tt 이후 펀드 ff의 발행 좌수(tt일의 설정 및 환매 포함)
  • NAVf,t\text{NAV}_{f,t} — tt일에 산정된 해당 펀드 자체의 좌당 순자산가치
  • 날짜는 거래일입니다. 일부 펀드는 운용사가 하루 늦게 공시하므로, 모든 펀드가 보고할 때까지 최신 일자 데이터는 부분적일 수 있습니다.

BTC 흐름과의 차이​

ETF 일일 순유입 (BTC)는 보유 BTC의 변화입니다. 두 지표가 다른 이유는 일부 신탁(GBTC 1.5%, Mini, BTCW)의 스폰서 수수료가 BTC로 지급되기 때문입니다. 즉, 투자자 환매가 없어도 코인 수가 매일 감소합니다. USD 흐름은 투자자의 설정과 환매만 집계하며 각 펀드의 NAV로 평가합니다.

해석​

  • 양수 값: 그날 미국 현물 ETF에 신규 자금이 순유입되었으며, 지정참가자가 좌수 설정을 위해 BTC를 매입했습니다.
  • 음수 값: 순환매. 펀드가 BTC를 매도하거나 시장에 인도했습니다.
  • 연속 흐름: 며칠 연속된 유입(또는 유출)은 일회성 리밸런싱이 아니라 지속적인 기관 수요(또는 위험 축소)를 나타냅니다.
  • 가격 움직임 대비 규모: 가격이 횡보하거나 하락하는 중의 대규모 유입은 축적을, 랠리 중의 유출은 차익 실현을 시사합니다.
  • 0 또는 0에 가까운 날: 대개 휴장일, 단축 거래일 또는 일부 운용사가 아직 보고하지 않은 날입니다. 결론을 내리기 전에 다음 업데이트를 확인하세요.

활용 사례​

  • 기관 수요 추적: 현물 Bitcoin ETF로 들어오고 나가는 자본을 보여주는 대표적인 일일 지표.
  • 수급 모델링: 당일 가격으로 BTC로 환산하여 일일 채굴 발행량(~450 BTC)과 비교.
  • 펀드별 기여 분석: ETF 순유입 USD (펀드별)로 합계를 분해하여 어느 운용사가 움직임을 주도하는지 확인.
  • 추세 확인: 누적 흐름을 가격과 비교하여 추세를 확인하거나 의문을 제기.

API 사용법​

curl -H "Authorization: Bearer YOUR_API_KEY" \
  "https://api.blocklens.co/v1/etf/aggregate?fields=us_spot_net_flow_usd&limit=30"

API 사용​

curl -H "Authorization: Bearer YOUR_API_KEY" \
  "https://api.blocklens.co/v1/etf/aggregate?start_date=2024-01-01&end_date=2024-12-31&limit=365"

관련 지표​